(三)2003年新巴塞爾資本協(xié)議
在新巴塞爾資本協(xié)議中，最引人注目的是該協(xié)議推出的最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查以及市場(chǎng)約束的內(nèi)容，被稱為巴塞爾協(xié)議的“三大支柱”。
1.最低資本要求：
巴塞爾委員會(huì)繼承了過(guò)去以資本充足率為核心的監(jiān)管思想，將資本金要求視為最重要的支柱，新協(xié)議的資本要求已經(jīng)發(fā)生了重大變化：
(1)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)范疇的進(jìn)一步拓展。
當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)仍然是銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，但是委員會(huì)也注意到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的影響和破壞力。
(2)計(jì)量方法的改進(jìn)。
(3)鼓勵(lì)使用內(nèi)部模型。
(4)資本約束范圍的擴(kuò)大。
2.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查
監(jiān)管當(dāng)局擔(dān)三大職責(zé)：
(1)全面監(jiān)管銀行資本充足狀況;
(2)培育銀行的內(nèi)部信用評(píng)估系統(tǒng);
(3)加快制度化進(jìn)程。
3.市場(chǎng)約束
新協(xié)議強(qiáng)調(diào)以市場(chǎng)力量來(lái)約束銀行。
(1)富有成效的市場(chǎng)獎(jiǎng)懲機(jī)制可以迫使銀行有效而合理的分配資金，從而可以促使銀行保持充足的資本水平。
(2)為了確保市場(chǎng)約束的有效實(shí)施，必須要求銀行建立信息披露制度。新協(xié)議規(guī)定，銀行在一年內(nèi)至少披露一次財(cái)務(wù)狀況、重大業(yè)務(wù)活動(dòng)以及風(fēng)險(xiǎn)管理狀況。
為提高資本監(jiān)管水平，我國(guó)已對(duì)現(xiàn)行的資本規(guī)定進(jìn)行了修改，將新協(xié)議第二和第三支柱的內(nèi)容包括在內(nèi)。
【例題15：2006年2007年單選題】下列各項(xiàng)中，不屬于2003年《新巴塞爾資本協(xié)議》中“三大支柱”的是( )。
A.最低資本要求
B.市場(chǎng)約束
C.綜合監(jiān)管
D.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查
【答案】C
(四)2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ
| 內(nèi)容 |
具體規(guī)定 |
| 強(qiáng)化資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) |
資本監(jiān)管在巴塞爾委員會(huì)監(jiān)管框架中長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，也是本論金融監(jiān)管改革的核心。 1、三個(gè)最低資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) （1）普通股充足率為4.5% （2）一級(jí)資本充足率為6% （3）總資本充足率為8% 2、兩個(gè)超額資本要求 （1）留存超額資本，用于吸收嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)和金融衰退給銀行體系帶來(lái)的損失，由普通股構(gòu)成，最低要求為2.5%。 （2）反周期超額資本，要求銀行在信貸高速擴(kuò)張時(shí)期積累充足的經(jīng)濟(jì)資源，最低要求為0-2.5%。 待新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，正常情況下，商業(yè)銀行的普通股、一級(jí)資本和總資本充足率應(yīng)分別達(dá)到7%、8.5%和10.5%。 |
| 引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) |
自2011年初按照3%的標(biāo)準(zhǔn)（一級(jí)資本/總資產(chǎn)）開(kāi)始監(jiān)控杠桿率的變化，2013年初開(kāi)始進(jìn)入過(guò)渡期，2018年正式納入第一支柱框架 |
| 建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) |
1、流動(dòng)性覆蓋率：用于度量短期壓力情境下單個(gè)銀行流動(dòng)性狀況，目的是提高銀行短期應(yīng)對(duì)流動(dòng)性中斷的彈性。 2、凈穩(wěn)定融資比率：用于度量中長(zhǎng)期內(nèi)銀行解決資金錯(cuò)配的能力，它覆蓋整個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，目的是激勵(lì)銀行盡量使用穩(wěn)定的資金來(lái)源。 |
| 確定新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施過(guò)渡期 |
設(shè)立為期8年的過(guò)渡期 |
(五)巴塞爾協(xié)議在我國(guó)的實(shí)施
【例題16：2011年多選題】2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ的主要內(nèi)容有()。
A.強(qiáng)化資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
B.引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
C.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
D.確定新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施過(guò)渡期
E.廢除2003年新巴塞爾資本協(xié)議的三大新增內(nèi)容
【答案】ABCD
【例題17：2012年單選題】2010年“巴賽爾協(xié)議Ⅲ”強(qiáng)化了銀行資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，待新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，商業(yè)銀行總資本充足率應(yīng)達(dá)到()。
A.10.5%
B.4.5%
C.6%
D.8%
【答案】A
【本章主要考點(diǎn)總結(jié)】
1、 金融風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及類型
2、 金融危機(jī)的類型
3、 金融監(jiān)管的一般性理論
4、 金融監(jiān)管體制的分類
5、 我國(guó)金融監(jiān)管體制的特點(diǎn)
6、 1988年巴塞爾報(bào)告的主要內(nèi)容
7、 新巴塞爾資本協(xié)議的三大支柱
8、 2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ的內(nèi)容
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