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2012經(jīng)濟(jì)師《中級(jí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)》強(qiáng)化輔導(dǎo)講義(62)

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  第五節(jié) 國(guó)際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)

  本節(jié)考點(diǎn):

  1、1998年巴塞爾協(xié)議報(bào)告的主要內(nèi)容

  2、新巴塞爾資本協(xié)議的三大支柱及三大支柱的主要內(nèi)涵;

  3、2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ

  本節(jié)內(nèi)容:

  (一)巴塞爾協(xié)議的產(chǎn)生與發(fā)展

  1.巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生原因

  (1)直接原因:1974年美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)和阿根廷的國(guó)際性銀行倒閉事件和國(guó)際貸款違約事件。

  (2)主要原因:銀行經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)跨越國(guó)界,必須要在金融監(jiān)管上進(jìn)行國(guó)際協(xié)調(diào)。

  2.發(fā)展:1975年成立巴塞爾委員會(huì)。

  在巴塞爾協(xié)議中,影響最大的是統(tǒng)一資本監(jiān)管的1988年巴塞爾報(bào)告、2003年新巴塞爾資本協(xié)議和2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ

  (二)1988年巴塞爾報(bào)告

  1.資本組成

  巴塞爾委員會(huì)將銀行資本分為核心資本和附屬資本。

  (1)核心資本又稱(chēng)為一級(jí)資本,包括實(shí)收資本(普通股)和公開(kāi)儲(chǔ)備,這部分至少占全部資本的50%。

  (2)附屬資本又稱(chēng)為二級(jí)資本,包括未公開(kāi)儲(chǔ)備、資產(chǎn)重估儲(chǔ)備、普通準(zhǔn)備金和呆賬準(zhǔn)備金、混合資本工具和長(zhǎng)期次級(jí)債券。

  2.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重

  風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重就是根據(jù)不同類(lèi)型的資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù)的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大小,賦予他們不同的權(quán)重,即0%、10%、20%、50%和100%。權(quán)重越大,表明該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)越大。

  3.資本標(biāo)準(zhǔn)

  到1992年底,所有簽約國(guó)從事國(guó)際業(yè)務(wù)的銀行的資本充足率,即資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于8%。其中核心資本比率不得低于4%。

  4.過(guò)渡期安排。1987年年底到1992年年底為實(shí)施過(guò)渡期

  【例題11:2010年單選】1988年的《巴塞爾報(bào)告》規(guī)定,銀行的核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本的比率不得低于()。

  A.5%

  B.4%

  C.6%

  D.8%

  【答案】B

  【例題12:2006年單選題】1988年《巴塞爾報(bào)告》要求,自1992年底起,所有簽約國(guó)從事國(guó)際業(yè)務(wù)的銀行,其資本充足率的最低標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為()。

  A.8%

  B.6%

  C.4%

  D.2%

  【答案】A

  【例題13:2006年單選題】巴塞爾協(xié)議將資本分為核心資本和附屬資本,以下屬于核心資本的是()。

  A.公開(kāi)儲(chǔ)備

  B.資產(chǎn)重估儲(chǔ)備

  C.呆賬準(zhǔn)備金

  D.長(zhǎng)期次級(jí)債券

  【答案】A

  (三)2003年新巴塞爾資本協(xié)議

  在新巴塞爾資本協(xié)議中,最引人注目的是該協(xié)議推出的最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查以及市場(chǎng)約束的內(nèi)容,被稱(chēng)為巴塞爾協(xié)議的“三大支柱”。

  1.最低資本要求:

  巴塞爾委員會(huì)繼承了過(guò)去以資本充足率為核心的監(jiān)管思想,將資本金要求視為最重要的支柱,新協(xié)議的資本要求已經(jīng)發(fā)生了重大變化:

  (1)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)范疇的進(jìn)一步拓展。

  當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)仍然是銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn),但是委員會(huì)也注意到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的影響和破壞力。

  (2)計(jì)量方法的改進(jìn)。

  (3)鼓勵(lì)使用內(nèi)部模型。

  (4)資本約束范圍的擴(kuò)大。

  2.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

  監(jiān)管當(dāng)局擔(dān)三大職責(zé):

  (1)全面監(jiān)管銀行資本充足狀況;

  (2)培育銀行的內(nèi)部信用評(píng)估系統(tǒng);

  (3)加快制度化進(jìn)程。

  3.市場(chǎng)約束

  新協(xié)議強(qiáng)調(diào)以市場(chǎng)力量來(lái)約束銀行。

  (1)富有成效的市場(chǎng)獎(jiǎng)懲機(jī)制可以迫使銀行有效而合理的分配資金,從而可以促使銀行保持充足的資本水平。

  (2)為了確保市場(chǎng)約束的有效實(shí)施,必須要求銀行建立信息披露制度。新協(xié)議規(guī)定,銀行在一年內(nèi)至少披露一次財(cái)務(wù)狀況、重大業(yè)務(wù)活動(dòng)以及風(fēng)險(xiǎn)管理狀況。

  為提高資本監(jiān)管水平,我國(guó)已對(duì)現(xiàn)行的資本規(guī)定進(jìn)行了修改,將新協(xié)議第二和第三支柱的內(nèi)容包括在內(nèi)。

  【例題14:2006年2007年單選題】下列各項(xiàng)中,不屬于2003年《新巴塞爾資本協(xié)議》中“三大支柱”的是()。

  A.最低資本要求

  B.市場(chǎng)約束

  C.綜合監(jiān)管

  D.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

  【答案】C

  (四)2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ

內(nèi)容
具體規(guī)定
強(qiáng)化資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
資本監(jiān)管在巴塞爾委員會(huì)監(jiān)管框架中長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位,也是本論金融監(jiān)管改革的核心。
1、三個(gè)最低資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
(1)普通股充足率為4.5%
(2)一級(jí)資本充足率為6%
(3)總資本充足率為8%
2、兩個(gè)超額資本要求
(1)留存超額資本,用于吸收嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)和金融衰退給銀行體系帶來(lái)的損失,由普通股構(gòu)成,最低要求為2.5%。
(2)反周期超額資本,要求銀行在信貸高速擴(kuò)張時(shí)期積累充足的經(jīng)濟(jì)資源,最低要求為0-2.5%。
待新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后,正常情況下,商業(yè)銀行的普通股、一級(jí)資本和總資本充足率應(yīng)分別達(dá)到7%、8.5%和10.5%。
引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
自2011年初按照3%的標(biāo)準(zhǔn)(一級(jí)資本/總資產(chǎn))開(kāi)始監(jiān)控杠桿率的變化,2013年初開(kāi)始進(jìn)入過(guò)渡期,2018年正式納入第一支柱框架
建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
1、流動(dòng)性覆蓋率:用于度量短期壓力情境下單個(gè)銀行流動(dòng)性狀況,目的是提高銀行短期應(yīng)對(duì)流動(dòng)性中斷的彈性。
2、凈穩(wěn)定融資比率:用于度量中長(zhǎng)期內(nèi)銀行解決資金錯(cuò)配的能力,它覆蓋整個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,目的是激勵(lì)銀行盡量使用穩(wěn)定的資金來(lái)源。
確定新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施過(guò)渡期
設(shè)立為期8年的過(guò)渡期

  (五)巴塞爾協(xié)議在我國(guó)的實(shí)施

  【例題15:2011年多選題】2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ的主要內(nèi)容有()。

  A.強(qiáng)化資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

  B.引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

  C.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

  D.確定新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施過(guò)渡期

  E.廢除2003年新巴塞爾資本協(xié)議的三大新增內(nèi)容

  【答案】ABCD

  【本章主要考點(diǎn)總結(jié)】

  1、 金融風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及類(lèi)型

  2、 金融危機(jī)的類(lèi)型

  3、 金融監(jiān)管的一般性理論

  4、 金融監(jiān)管體制的分類(lèi)

  5、 我國(guó)金融監(jiān)管體制的特點(diǎn)

  6、 1998年巴塞爾協(xié)議報(bào)告的主要內(nèi)容

  7、 新巴塞爾資本協(xié)議的三大支柱

  8、 2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ的內(nèi)容

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