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上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金管理公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)指引

《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金管理公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)指引》,敬請(qǐng)關(guān)注!

  第三章 申購(gòu)贖回清單與參考凈值

  第十條 基金管理公司應(yīng)當(dāng)選擇權(quán)威機(jī)構(gòu)提供生成申購(gòu)贖回清單定義文件(以下簡(jiǎn)稱“定義文件”)所用的原始數(shù)據(jù),并簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議,保證原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性與完整性。

  第十一條 基金管理公司應(yīng)當(dāng)對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和核查,形成分析結(jié)論。如存在可能導(dǎo)致定義文件參數(shù)重大調(diào)整的情形,應(yīng)當(dāng)形成單獨(dú)的定義文件參數(shù)調(diào)整記錄,供風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控相關(guān)人員參考和使用。

  第十二條 基金管理公司應(yīng)當(dāng)在原始數(shù)據(jù)及分析結(jié)論導(dǎo)入定義文件生成系統(tǒng)前進(jìn)行復(fù)核,并由定義文件生成人員確認(rèn)。

  第十三條 出現(xiàn)下列情形之一的,基金管理公司應(yīng)當(dāng)就定義文件參數(shù)進(jìn)行調(diào)整:

  (一)基金權(quán)益分派;

  (二)指數(shù)成份股調(diào)整;

  (三)成份股停復(fù)牌、成份股公司合并或分立等重要公司行為信息;

  (四)其他需要定義文件參數(shù)進(jìn)行調(diào)整的情況。

  基金管理公司設(shè)置定義文件參數(shù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按既定的流程和操作規(guī)范對(duì)參數(shù)調(diào)整可能引發(fā)的后果進(jìn)行評(píng)估,對(duì)于可能引發(fā)市場(chǎng)異常交易行為的參數(shù)調(diào)整,應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員討論確定。

  第十四條 由生成系統(tǒng)產(chǎn)生的定義文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)復(fù)核系統(tǒng)的電子復(fù)核和復(fù)核人員的人工復(fù)核。復(fù)核系統(tǒng)與復(fù)核人員應(yīng)當(dāng)與生成系統(tǒng)及生成人員相互獨(dú)立。復(fù)核中應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng):

  (一)定義文件清單中各參數(shù)之間勾稽關(guān)系的正確性;

  (二)當(dāng)日定義文件相對(duì)前一交易日定義文件參數(shù)變化與導(dǎo)致參數(shù)變化的原始數(shù)據(jù)之間的對(duì)應(yīng)性。

  復(fù)核中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題或者可能影響定義文件正常發(fā)布的,應(yīng)當(dāng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,并同時(shí)報(bào)告本所。

  第十五條 定義文件在對(duì)外發(fā)布前,應(yīng)當(dāng)經(jīng)基金經(jīng)理或基金經(jīng)理助理確認(rèn)。有重大參數(shù)調(diào)整的定義文件,應(yīng)當(dāng)經(jīng)包括基金經(jīng)理在內(nèi)的兩名人員確認(rèn)。

  第十六條交易所交易基金申購(gòu)贖回通過(guò)本所辦理的,基金管理公司應(yīng)當(dāng)委托本所或本所指定的第三方發(fā)布定義文件。

  申購(gòu)贖回不通過(guò)本所辦理的,基金管理公司可以選擇自行發(fā)布定義文件或委托第三方發(fā)布定義文件。

  基金管理公司委托第三方發(fā)布定義文件的,應(yīng)當(dāng)與第三方簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議并報(bào)本所備案。

  第十七條 基金管理公司應(yīng)該按照本所發(fā)布的最新技術(shù)接口中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)互換。發(fā)現(xiàn)異常的,基金管理公司應(yīng)當(dāng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,并同時(shí)報(bào)告本所。

  第十八條 基金管理公司應(yīng)當(dāng)確保傳送至本所交易系統(tǒng)和本所網(wǎng)站的定義文件內(nèi)容一致,并對(duì)定義文件內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查中應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng):

  (一)本所網(wǎng)站發(fā)布的“交易所交易基金公告申購(gòu)贖回清單”欄目?jī)?nèi)容與傳送給本所交易系統(tǒng)的定義文件的一致性;

  (二)已發(fā)布 “交易所交易基金公告申購(gòu)贖回清單”中各參數(shù)設(shè)置的恰當(dāng)性。

  復(fù)查中發(fā)現(xiàn)存在重大問(wèn)題的,應(yīng)當(dāng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,并同時(shí)報(bào)告本所。

  第十九條 基金管理公司委托本所計(jì)算發(fā)布基金份額參考凈值(以下簡(jiǎn)稱“基金凈值”)的,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本所相關(guān)要求傳送計(jì)算基金凈值的定義文件。

  基金管理公司委托第三方計(jì)算基金凈值后提交本所發(fā)布的,應(yīng)當(dāng)與第三方簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議并經(jīng)本所同意。第三方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本所相關(guān)要求傳送基金凈值計(jì)算數(shù)據(jù)。

  第二十條 基金管理公司向基金凈值計(jì)算機(jī)構(gòu)(包括本所、基金管理公司、受委托第三方)發(fā)送定義文件或計(jì)算基金凈值所需的數(shù)據(jù)文件的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)基金經(jīng)理或基金經(jīng)理助理確認(rèn)。

  第四章 實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

  第二十一條 基金管理公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)交易日開(kāi)市后的前30分鐘安排專人值守風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)控交易所交易基金開(kāi)市運(yùn)行是否正常。其他交易時(shí)間內(nèi)應(yīng)當(dāng)至少保證相關(guān)人員能收到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出的報(bào)警信息。

  第二十二條 基金管理公司應(yīng)當(dāng)建立具有自動(dòng)報(bào)警功能的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)控交易所交易基金運(yùn)作情況。實(shí)時(shí)監(jiān)控中應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng):

  (一)交易(包括申購(gòu)、贖回、買賣)狀態(tài)是否正常。例如是否按事先設(shè)置的開(kāi)關(guān)狀態(tài)進(jìn)行申購(gòu)、贖回和買賣,以及是否因基金資產(chǎn)中個(gè)別成份股不足導(dǎo)致投資者無(wú)法正常贖回等情況;

  (二)交易量(包括申購(gòu)、贖回、買賣)是否異常放大;

  (三)買賣價(jià)格與基金凈值的比值以及基金凈值與標(biāo)的指數(shù)點(diǎn)位的比值是否異常放大;

  (四)基金賬戶成份股與現(xiàn)金余額是否存在因成份股或現(xiàn)金不足導(dǎo)致贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

  基金管理公司發(fā)現(xiàn)第(一)項(xiàng)異常情形的,應(yīng)當(dāng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,并同時(shí)報(bào)告本所。

  基金管理公司發(fā)現(xiàn)第(二)、(三)、(四)項(xiàng)異常情形的,應(yīng)當(dāng)立即分析原因,并視情況決定是否申請(qǐng)本所暫停申購(gòu)、贖回或二級(jí)市場(chǎng)交易,同時(shí)將相關(guān)情況報(bào)告本所。

  第二十三條 基金管理公司發(fā)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)事件決定向本所申請(qǐng)暫停交易所交易基金申購(gòu)、贖回或者二級(jí)市場(chǎng)交易的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本所。

  第二十四條 本所發(fā)現(xiàn)基金管理公司傳送的定義文件可能出現(xiàn)問(wèn)題,基金管理公司應(yīng)及時(shí)配合本所分析原因,并視情況決定是否申請(qǐng)立即暫停申購(gòu)、贖回或二級(jí)市場(chǎng)交易,同時(shí)將相關(guān)情況反饋本所。

  第五章 風(fēng)險(xiǎn)揭示與投資者教育

  第二十五條 基金管理公司應(yīng)當(dāng)協(xié)同證券公司開(kāi)展交易所交易基金的投資者教育工作,積極參加本所舉辦的各項(xiàng)市場(chǎng)推廣和投資者教育活動(dòng)。

  第二十六條 基金管理公司應(yīng)當(dāng)協(xié)助代辦證券公司分別編制交易所交易基金的一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)贖回、二級(jí)市場(chǎng)交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū),其中應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)揭示交易所交易基金產(chǎn)品特有的風(fēng)險(xiǎn)。

  第二十七條 基金管理公司應(yīng)當(dāng)持續(xù)提高對(duì)于買入組合證券中現(xiàn)金替代部分證券等業(yè)務(wù)運(yùn)作水平,積極了解各種類型投資者的投資需求,提高市場(chǎng)服務(wù)水平。

  第六章 附 則

  第二十八條 本指引由本所負(fù)責(zé)解釋。

  第二十九條 本指引自發(fā)布之日起施行。

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②需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點(diǎn)的考生;
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課程內(nèi)容 夯實(shí)基礎(chǔ)階段
必會(huì)考點(diǎn)精講班
課程時(shí)長(zhǎng):20h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點(diǎn),夯實(shí)基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材,全面梳理知識(shí)體系,構(gòu)建知識(shí)框架;
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學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點(diǎn)強(qiáng)化,考前串聯(lián)速提升
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內(nèi)部資料班
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