第 1 頁:備考習(xí)題 |
第 2 頁:參考答案 |
1、【正確答案】 D
【答案解析】 本題考查風(fēng)險的相關(guān)內(nèi)容。選項D錯誤,風(fēng)險有多種表現(xiàn)形式,并無統(tǒng)一的分類方法
2、【正確答案】 B
【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險的概念。操作風(fēng)險是來源于人力、系統(tǒng)、流程出錯,以及其他不可控但會影響公司運營的風(fēng)險
3、【正確答案】 C
【答案解析】 本題考查投資風(fēng)險。投資風(fēng)險來源于投資價值的波動。投資風(fēng)險的主要因素包括:市場價格(市場風(fēng)險),在規(guī)定時間和價格范圍內(nèi)買賣證券的難度(流動性風(fēng)險),借款方還債的能力和意愿(信用風(fēng)險
4、【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查政策風(fēng)險。市場風(fēng)險包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟周期性波動風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險、匯率風(fēng)險
5、【正確答案】 C
【答案解析】 本題考查利率風(fēng)險。利率變動是不確定的,經(jīng)常發(fā)生,并且利率變動是一個積累的過程,因此利率風(fēng)險具備一定的隱蔽性
6、【正確答案】 B
【答案解析】 本題考查購買力風(fēng)險。通貨膨脹是購買力風(fēng)險出現(xiàn)的原因,使得資產(chǎn)總購買力發(fā)生變化
7、【正確答案】 B
【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險管理的主要措施。選項B屬于流動性風(fēng)險管理的主要措施
8、【正確答案】 B
【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險。選項B錯誤,投資風(fēng)險來源于投資價值的波動
9、【正確答案】 B
【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險。信用風(fēng)險管理的主要措施包括:(1)建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度;(2)建立交易對手信用評級制度;(3)建立嚴格的信用風(fēng)險監(jiān)控體系
10、【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查風(fēng)險指標。方差、標準差、跟蹤誤差等指標描述收益的不確定性,即偏離期望收益的程度,但不能確切指明證券組合的損失的大小
11、【正確答案】 B
【答案解析】 本題考查貝塔系數(shù)。根據(jù)貝塔系數(shù)的計算公式可得,貝塔系數(shù)等于投資組合與市場收益的協(xié)方差除以市場收益的方差。本題中:貝塔系數(shù)=5÷4=1.25
12、【正確答案】 C
【答案解析】 本題考查貝塔系數(shù)。貝塔系數(shù)大于0時,該投資組合的價格變動方向與市場一致;貝塔系數(shù)小于0時,該投資組合的價格變動方向與市場相反。貝塔系數(shù)等于1時,該投資組合的價格變動幅度與市場一致。貝塔系數(shù)大于1時,該投資組合的價格變動幅度比市場更大。貝塔系數(shù)小于1(大于0)時,該投資組合的價格變動幅度比市場小
13、【正確答案】 C
14、【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查最大回撤。根據(jù)CFA協(xié)會的定義,最大回撤是從資產(chǎn)最高價格到接下來最低價格的損失。投資的期限越長,這個指標就越不利,因此在不同的基金之間使用該指標的時候,應(yīng)盡量控制在同一個評估期間。題中基金A和基金B(yǎng)在同一個評估期間,所以最大回撤可比
15、【正確答案】 B
【答案解析】 本題考查風(fēng)險敞口。選項B錯誤,可以通過多個維度測量風(fēng)險敞口
16、【正確答案】 D
【答案解析】 本題考查風(fēng)險價值。風(fēng)險價值(VaR),又稱在險價值、風(fēng)險收益、風(fēng)險報酬,是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或投資機構(gòu)造成的潛在最大損失
17、【正確答案】 B
【答案解析】 本題考查風(fēng)險價值。風(fēng)險價值已成為計量市場風(fēng)險的主要指標,也是銀行采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本要求的主要依據(jù)
18、【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查參數(shù)法。參數(shù)法又稱為方差—協(xié)方差法,該方法以投資組合中的金融工具是基本風(fēng)險因子的現(xiàn)行組合,且風(fēng)險因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè),依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出風(fēng)險因子收益率分布的參數(shù)值
19、【正確答案】 A
【答案解析】 本題考查歷史模擬法。選項A錯誤,參數(shù)法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出風(fēng)險因子收益率分布的參數(shù)值;歷史模擬法依據(jù)風(fēng)險因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)的估算,模擬出未來的風(fēng)險因子收益變化
20、【正確答案】 B
【答案解析】 本題考查股票基金的風(fēng)險管理。股票基金是高風(fēng)險的投資基金品種,相對于混合基金、債券基金與貨幣基金,股票基金的預(yù)期收益與風(fēng)險皆為最高。
基金從業(yè)萬題庫下載|微信搜索”萬題庫基金從業(yè)資格考試“
相關(guān)推薦:
課程類別 | 主講老師 | 必會考點 精講班
課程時長:20小時/科 學(xué)習(xí)目標:精講必考點,夯實基礎(chǔ) ·根據(jù)最新教材,全面梳理知識體系,構(gòu)建知識框架; ·精講必考知識點,打牢基礎(chǔ),細化得分要點。 |
專項 提升班
課程時長:3小時/科 學(xué)習(xí)目標:專項歸納整合,集中突破 ·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓(xùn)練; ·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。 |
考點 串聯(lián)班
課程時長:3小時/科 學(xué)習(xí)目標:高頻考點強化,考前串聯(lián)速提升 ·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升; ·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點! |
內(nèi)部 資料班
課程時長:6小時/科 學(xué)習(xí)目標:感受考試氛圍,系統(tǒng)測試備考效果 ·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗相結(jié)合,編寫3套內(nèi)部模擬卷,系統(tǒng)測試備考效果; ·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補缺! |
報名 |
---|---|---|---|---|---|---|
下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |||
課時安排 | 20小時 | 3小時 | 3小時 | 6小時 | ||
法律法規(guī) | 劉鐵 | 報名 | ||||
私募股權(quán)投資 | 劉鐵 | 報名 | ||||
證券投資 | 伊墨 | 報名 |
在線課程 |
2022年全程班 |
||
適合學(xué)員 | ①初次報考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生; ②需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點的考生; ③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生。 |
在線課程 |
2022年全程班 |
||
適合學(xué)員 | ①初次報考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生; ②需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點的考生; ③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生。 |
||
課程內(nèi)容 | 夯實基礎(chǔ)階段 | 必會考點精講班
課程時長:20h/科
學(xué)習(xí)目標:精講必考點,夯實基礎(chǔ) ·根據(jù)最新教材,全面梳理知識體系,構(gòu)建知識框架; ·精講必考知識點,打牢基礎(chǔ),細化得分要點。 |
|
難點突破階段 | 專項提升班
課程時長:3h/科
學(xué)習(xí)目標:專項歸納整合,集中突破 ·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓(xùn)練; ·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。 |
||
終極搶分階段 | 考點串聯(lián)班
課程時長:3小時/科
學(xué)習(xí)目標:高頻考點強化,考前串聯(lián)速提升 ·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升; ·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點! |
||
內(nèi)部資料班
課程時長:6小時/科
學(xué)習(xí)目標:感受考試氛圍,系統(tǒng)測試備考效果 ·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗相結(jié)合,編寫3套內(nèi)部模擬卷,系統(tǒng)測試備考效果; ·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補缺! |
|||
VIP美題·智能刷題 | ★★★ 三星題庫 |
每日一練 |
|
真題題庫
|
|||
模擬題庫
|
|||
★★★★ 四星題庫 |
教材同步 |
||
真題視頻解析 |
|||
★★★★★ 五星題庫 |
高頻?
|
||
大數(shù)據(jù)易錯
|
|||
做題輔助功能 | 練題工具
|
||
VIP配套資料 | 電子資料 | 課程講義 | |
VIP旗艦服務(wù) | 私人訂制服務(wù) | 學(xué)籍檔案 | |
PMAR學(xué)習(xí)規(guī)劃 | |||
大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)報告 | |||
學(xué)習(xí)進度統(tǒng)計 | |||
官網(wǎng)查分服務(wù) | |||
VIP勛章 | |||
節(jié)點嚴控 | 考試倒計時提醒 | ||
VIP直播日歷 | |||
上課提醒 | |||
便捷系統(tǒng) | 課程視頻、音頻、講義下載 | ||
手機/平板/電腦 多平臺聽課 | |||
無限次離線回放 | |||
課程有效期 | 12個月 | ||
增值服務(wù) |
贈送2021年全部課程 | ||
套餐價格 | 全科:¥299 單科:¥298 |