點擊查看：2019年基金從業(yè)《證券投資基金》預習練習題匯總

　　1、關于被動投資策略，下列表述錯誤的是(　)。

　　A、試圖復制某一業(yè)績基準，通常是指數的收益和風險

　　B、在此策略下，投資經理不會嘗試利用基本面分析找出被低估或高估的股票

　　C、在此策略下，投資經理會試圖利用技術分析或者數量方法預測市場的總體走勢

　　D、被動投資通過跟蹤指數獲得基準指數的回報

　　2、目前股票價格指數編制的方法不包括(　)。

　　A、算術平均法

　　B、幾何平均法

　　C、加權平均法

　　D、移動平均法

　　3、下列各項不屬于國內的債券價格指數的是(　)。

　　A、中國債券系列指數

　　B、上海證券交易所國債指數

　　C、中信債券指數

　　D、JP摩根債券指數

　　4、綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數是(　)。

　　A、中證全債指數

　　B、標準普爾500指數

　　C、滬深300指數

　　D、道瓊斯工業(yè)平均指數

　　5、(　)被普遍認為是一種理想的股票價格指數期貨合約的標的。

　　A、中證全債指數

　　B、標準普爾500指數

　　C、滬深300指數

　　D、道瓊斯工業(yè)平均指數

　　6、下列不屬于指數基金在跟蹤指數收益時經常采用的方法的是(　)。

　　A、完全復制

　　B、優(yōu)化復制

　　C、迭代復制

　　D、抽樣復制

　　7、關于優(yōu)化復制方法，下列表述錯誤的是(　)。

　　A、優(yōu)點是所使用的樣本證券最少

　　B、該方法往往具有較高的跟蹤誤差

　　C、優(yōu)化復制可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等方法

　　D、缺點是這種方法隱含假設成分證券的相關性在一段時間內是相對靜態(tài)且可預測的

　　8、主動投資者常用的分析方法是(　)。

　　A、基本面分析和技術分析法

　　B、安全復制、抽樣復制和優(yōu)化復制

　　C、指數復制和技術分析方法

　　D、基本面分析和指數復制方法

　　9、造成指數跟蹤誤差的主要原因不包括(　)。

　　A、樣本股票市值過大

　　B、交易稅費的存在

　　C、樣本證券流動性不足

　　D、基金資產中的現(xiàn)金留存

　　10、關于戰(zhàn)略資產配置的說法，錯誤的是(　)。

　　A、是為了滿足投資者風險與收益目標所做的短期資產的配比

　　B、確定各主要大類資產的投資比例

　　C、是反映投資者的長期投資目標和政策

　　D、是根據投資者的風險承受能力，對資產做出—種事前的、整體性的、最能滿足投資者需求的規(guī)劃和安排

　　11、下列關于戰(zhàn)術性資產配置說法錯誤的是(　)。

　　A、運用戰(zhàn)術性資產配置的前提是基金管理人能夠準確的預測市場變化、發(fā)現(xiàn)單個證券的投資機會，并且能夠有效實施動態(tài)資產配置投資方案

　　B、戰(zhàn)術性資產配置的有效性是存在爭議的

　　C、戰(zhàn)術性資產配置是為了滿足投資者風險與收益目標所做的長期資產的配比

　　D、戰(zhàn)術性資產配置重在管理短期的收益和風險

　　12、關于自上而下的股票投資組合構建策略的說法，錯誤的是(　)。

　　A、明確行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與板塊特征

　　B、分析宏觀形勢及政策

　　C、在相應的板塊內挑選優(yōu)質股票

　　D、關注個股的選擇

　　13、關于自下而上策略的說法，錯誤的是(　)。

　　A、關注個股的選擇，在實施過程中沒有固定模式

　　B、基金的投資組合構建受到基金合同、投資政策的約束

　　C、投資經理在股票上的投資比例則主要取決于其掌握的可投資股票的深度和廣度

　　D、投資經理必須考慮行業(yè)與風格的配置

　　14、作為債券型基金，債券類資產的投資比例通常不低于基金資產總值的(　)。

　　A、90%

　　B、70%

　　C、80%

　　D、60%

　　15、首次提出了均值一方差模型的是(　)。

　　A、哈里·馬可維茨

　　B、托馬斯·克羅姆比·謝林

　　C、加里·斯坦利·貝克爾

　　D、西奧多·威廉·舒爾茨

　　16、在回避風險的假定下，馬科維茨建立了一個投資組合分析的均值—方差模型，該模型的內容主要包括(　)。

　�、�.通過對每種證券的期望收益率、收益率的方差和每一種證券與其他證券之間的相互關系進行適當的分析，可以在理論上識別出有效投資組合

　�、�.得出有效投資組合的集合，并根據投資者的偏好，從有效投資組合的集合中選擇出最適合的投資組合

　�、�.投資者將選擇并持有有效的投資組合

　　Ⅳ.投資組合具有兩個相關的特征，一是預期收益率，二是各種可能的收益率圍繞其預期值的偏離程度，這種偏離程度可以用方差度量

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　17、在投資組合理論使用(　)測度兩個風險資產的收益之間的相關性。

　�、�.方差

　�、�.協(xié)方差

　　Ⅲ.標準差

　�、�.相關系數

　　A、Ⅱ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅲ

　　D、Ⅲ、Ⅳ

　　18、全局最小方差組合是所有資產組合中風險(　)的一個組合。

　　A、最小

　　B、最大

　　C、無風險

　　D、無法確定

　　19、從全局最小方差組合開始，最小方差前沿的(　)部分就稱為馬科維茨有效前沿。

　　A、上半

　　B、下半

　　C、左半

　　D、右半

　　20、關于無差異曲線的說法，錯誤的是(　)。

　　A、風險厭惡程度高的投資者與風險厭惡程度低的投資者相比，其無差異曲線更陡

　　B、當向較高的無差異曲線移動時，投資者的效用增加

　　C、風險厭惡的投資者的無差異曲線是從左下方向右上方傾斜的

　　D、對于給定風險厭惡系數的某投資者來說，可以畫出無數條無差異曲線，這些曲線會交叉

　　21、資本市場理論和資本資產定價模型的前提假設包括(　)。

　�、�.所有投資者的期望相同

　�、�.無摩擦市場

　�、�.投資者可以以無風險利率任意地借入或貸出資金

　�、�.所有的投資都可以無限分割，投資數量隨意

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　22、關于市場投資組合的說法，錯誤的是(　)。

　　A、是有效前沿上唯一一個不含無風險資產的投資組合

　　B、有效前沿上的任何投資組合都可看作是市場投資組合與無風險資產的再組合

　　C、市場投資組合與投資者的偏好有關

　　D、市場投資組合完全由市場決定

　　23、CAPM體現(xiàn)了資產的期望收益率與系統(tǒng)風險之間的(　)。

　　A、正向關系

　　B、反向關系

　　C、互補關系

　　D、替代關系

　　24、關于證券市場線的表述，正確的是(　)。

　　A、用標準差衡量風險

　　B、斜率是市場組合的夏普比率

　　C、僅適用于有效投資組合

　　D、決定資產最合理的預期收益率

　　25、關于市場有效性的說法，正確的是(　)。

　�、�.如果市場是半強有效的，市場參與者就不可能從任何公開信息中獲取超額利潤，這意味著基本面分析方法無效

　�、�.歷史信息對證券價格的變動不會產生任何影響，則意味著證券市場達到了弱有效

　�、�.市場反映內部信息從而達到強有效狀態(tài)的主要假設之一是理性人總是能夠從利用內部信息進行交易的知情者手中學習到信息

　�、�.市場反映內部信息從而達到強有效狀態(tài)的主要假設之一是信息泄露并迅速傳播，從而導致未公開的信息已經公開化

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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