證券公司證券自營業(yè)務管理(掌握)

　　一、證券自營業(yè)務的決策與授權

　　▲自營業(yè)務決策機構的三級體制：董事會——投資決策機構——自營業(yè)務部門。

　　▲自營業(yè)務的管理和操作由證券公司自營業(yè)務部門專職負責，非自營業(yè)務部門和分支機構不得以任何形式開展自營業(yè)務。

　　二、證券自營業(yè)務的運作管理

　　(一)控制運作風險

　　▲自營業(yè)務必須以證券公司自身名義，通過自營席位進行，并由非自營業(yè)務部門負責自營賬戶的管理，嚴禁將自營賬戶借給他人使用，嚴禁使用他人名義和非自營席位變相自營、賬外自營。

　　▲自營業(yè)務資金的出入必須以公司名義進行，禁止以個人名義從自營賬戶中調入調出資金，禁止從自營賬戶中提取現(xiàn)金。

　　(二)確定運作原則

　　▲應明確自營部門在日常經(jīng)營中自營總規(guī)模的控制、資產(chǎn)配置比例控制、項目集中度控制和單個項目規(guī)模控制等原則。

　　▲完善可投資證券品種的投資論證機制，建立證券池制度。

　　▲建立健全自營業(yè)務運作止盈止損機制。

　　(三)建立運作流程

　　(四)專人負責清算

　　三、證券自營業(yè)務的風險監(jiān)控

　　(一)自營業(yè)務的風險

　　(二)自營業(yè)務風險的防范

　　1.自營業(yè)務的規(guī)模及比例控制

　　(1)自營權益類證券及證券衍生品的合計額不得超過凈資本的100%;

　　(2)自營固定收益類證券的合計額不得超過凈資本的500%;

　　(3)持有一種權益類證券的成本不得超過凈資本的30%;

　　(4)持有一種權益類證券的市值與其總市值的比例不得超過5%，但因包銷導致的情形和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。

　　計算自營規(guī)模時，證券公司應當根據(jù)自營投資的類別按成本價與公允價值孰高原則計算。

　　2.自營業(yè)務的內部控制

　　(1)建立防火墻制度。

　　(2)應加強自營賬戶的集中管理和訪問權限控制。

　　(3)應建立完善的投資決策和投資操作檔案管理制度，確保投資過程事后可查證。

　　(4)證券公司應建立獨立的實時監(jiān)控系統(tǒng)。

　　(5)通過建立實時監(jiān)控系統(tǒng)全方位監(jiān)控自營業(yè)務的風險，建立有效的風險監(jiān)控報告機制。

　　(6)建立健全自營業(yè)務風險監(jiān)控缺陷的糾正與處理機制。

　　(7)建立完備的業(yè)績考核和激勵制度。

　　(8)稽核部門定期對自營業(yè)務的合規(guī)運作、盈虧、風險監(jiān)控等情況進行全面稽核，出具稽核報告。

　　(9)加強自營業(yè)務人員的職業(yè)道德和誠信教育，強化自營業(yè)務人員的保密意識、合規(guī)操作意識和風險控制意識。

　　(三)證券自營業(yè)務信息報告

　　1.建立健全自營業(yè)務內部報告制度。

　　2.建立健全自營業(yè)務信息報告制度，自覺接受外部監(jiān)督。

　　3.明確自營業(yè)務信息報告的負責部門、報告流程和責任人。

長按二維碼關注即可通過證券從業(yè)考試

獲取一手報考資訊

獲取核心考點講義

獲取必背考題200道

獲取證券名師教案

證券從業(yè)題庫【手機題庫下載】 | 微信搜索"566證券從業(yè)"

　　相關推薦：

　　2017年證券從業(yè)《金融基礎知識》考點針對訓練匯總

　　2017證券從業(yè)《市場基本法律法規(guī)》專項訓練題匯總

　　歷年證券從業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載

　　考試吧策劃:2017證券從業(yè)資格報考指南※2017報名流程