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　　第十二章 資產(chǎn)配置管理

　　第二節(jié) 資產(chǎn)配置的基本方法

　　一、歷史數(shù)據(jù)法和情景綜合分析法的主要特點

　　(一)歷史數(shù)據(jù)法

　　歷史數(shù)據(jù)法假定未來與過去相似，以長期歷史數(shù)據(jù)為基礎，根據(jù)過去的經(jīng)歷推測未來的資產(chǎn)類別收益。有關歷史數(shù)據(jù)包括三類：資產(chǎn)的收益率、標準差衡量的風險水平以及不同類型資產(chǎn)之間的相關性等數(shù)據(jù)。

　　(二)情景綜合分析法

　　與歷史數(shù)據(jù)法相比，情景綜合分析法在預測過程中的分析難度和預測的適當時間范圍不同，也要求更高的預測技能，由此得到預測結果在一定度上也更有價值。

　　二、兩種方法在資產(chǎn)配置過程中的運用(了解)

　　三、構成最優(yōu)投資組合

　　在考慮投資者的風險承受能力之后，資產(chǎn)管理人就可以確定能夠帶來最優(yōu)風險與收益的投資組合。風險承受能力較高的投資者將選擇較高風險的投資組合，風險承受能力較低的投資者將選擇較低風險的投資組合。

　　(一)確定不同資產(chǎn)投資之間的相關程度

　　1.歷史數(shù)據(jù)法

　　2.情景綜合分析法

　　(二)確定不同資產(chǎn)投資之間的投資收益率相關程度

　　收益率的相關度分為正相關、負相關、不相關

　　(三)確定有效市場前沿

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