知識(shí)點(diǎn)403(P158-159)：固定收益證券綜合電子平臺(tái)

　　上交所2007年開發(fā)固定收益證券綜合電子平臺(tái)，主要進(jìn)行固定收益證券(債券)的交易，包括交易商之間的交易和交易商與客戶之間的交易兩種。

　　□交易商有兩種：第一，交易商，是特殊機(jī)構(gòu)投資者。第二，一級(jí)交易商，是持續(xù)提供雙邊報(bào)價(jià)及對(duì)詢價(jià)提供成交報(bào)價(jià)的交易商(類似做市商)。一級(jí)交易商進(jìn)行連續(xù)雙邊報(bào)價(jià)，每個(gè)交易日雙邊報(bào)價(jià)中斷時(shí)間累計(jì)不超過60分鐘，雙邊報(bào)價(jià)應(yīng)是確定報(bào)價(jià)，其價(jià)差小于10個(gè)基點(diǎn)，單筆報(bào)價(jià)數(shù)量不得低于5000手。交易時(shí)間為9：30-11：30，13：00-14：00。交易采用報(bào)價(jià)交易和詢價(jià)交易兩種方式。報(bào)價(jià)交易中可以匿名，詢價(jià)中必須實(shí)名方式申報(bào)。

　　知識(shí)點(diǎn)404(P160-162)：交易信息

　　□(可改成多選題)交易所每日都要發(fā)布：證券交易即時(shí)行情、證券指數(shù)、證券交易公開信息。還要編制：日?qǐng)?bào)表(當(dāng)日不發(fā)布)、周報(bào)表、月報(bào)表和年報(bào)表，及時(shí)公布。

　　虛擬開盤參考價(jià)、虛擬匹配量都是集合競(jìng)價(jià)時(shí)當(dāng)時(shí)時(shí)點(diǎn)立即執(zhí)行的價(jià)格和量。

　　□(可改成多選題)交易所編制綜合指數(shù)、成分指數(shù)和分類指數(shù)。

　　□對(duì)于有價(jià)格漲跌幅限制的證券，出現(xiàn)下列情形之一的，將公布交易金額最大的5家營(yíng)業(yè)部的信息：(1)日收盤價(jià)格漲跌幅度偏離值(=單只股票漲跌幅-對(duì)應(yīng)分類指數(shù)漲跌幅)超過7%的前三只股票。(2)日價(jià)格振幅(=(當(dāng)日最高價(jià)-最低價(jià))/當(dāng)日最低價(jià)(不是昨日收盤價(jià)))超過15%的前三只股票。(3)日換手率超過20%的前三只股票。

　　首次公開發(fā)行的股票和基金、增發(fā)上市的股票、暫停上市后恢復(fù)上市的股票在首個(gè)交易日不實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，直接公布交易金額最大5家營(yíng)業(yè)部信息。

　　□出現(xiàn)以下情形之一的，屬于異常波動(dòng)，公布交易金額最大5家營(yíng)業(yè)部信息：(1)連續(xù)3個(gè)交易日收盤價(jià)漲跌幅度偏離值累計(jì)達(dá)到正負(fù)20%。(2)ST類連續(xù)3個(gè)交易日收盤價(jià)漲跌幅度偏離值累計(jì)達(dá)到正負(fù)15%.(3)連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)日均換手率與前5個(gè)交易日的日均換手率的比值達(dá)到30倍，且3個(gè)交易日內(nèi)的累計(jì)換手率達(dá)20%。對(duì)無價(jià)格漲跌幅限制的三種情況不納入異常波動(dòng)指標(biāo)的計(jì)算。

　　上交所對(duì)違規(guī)交易的證券實(shí)施特別停牌，□公布信息：(1)成交金額最大的5價(jià)營(yíng)業(yè)部名稱和買入、賣出數(shù)量和金額。(2)股份統(tǒng)計(jì)信息。

　　證券交易公開信息涉及機(jī)構(gòu)的，公布名稱為“機(jī)構(gòu)專用”。

　　知識(shí)點(diǎn)405(P163-164)：交易行為監(jiān)督

　　證券交易所對(duì)證券交易實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。上交所重點(diǎn)監(jiān)控：(答案一目了然)。

　　□對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的異常交易行為，交易所采取措施：(1)口頭或書面警示(2)約見談話(3)要求相關(guān)投資者提交書面承諾(4)限制相關(guān)證券賬戶交易(5)申請(qǐng)證監(jiān)會(huì)凍結(jié)相關(guān)證券賬戶或資金賬戶(6)上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)查處。對(duì)(4)項(xiàng)有異議的，可提出復(fù)核申請(qǐng)。

　　□限制證券賬戶的措施：限制買入指定證券或全部交易品種(但允許賣出);限制賣出(但允許買入);限制買賣。

　　知識(shí)點(diǎn)406(P165-166)：合格境外機(jī)構(gòu)投資者

　　合格投資者應(yīng)當(dāng)委托境內(nèi)商業(yè)銀行(1個(gè))作為托管人托管資產(chǎn)，委托境內(nèi)證券公司(可分別在上海和深圳委托3個(gè))辦理境內(nèi)的證券交易活動(dòng)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)合格投資者實(shí)施監(jiān)督管理，國(guó)家外匯管理局對(duì)合格投資者實(shí)施外匯管理。

　　境外投資者的境內(nèi)投資應(yīng)遵循：(1)單個(gè)境外投資者持一家上市股票不超過總股份的10%;(2)所有境外投資者持一家上市股票總和不超過總股份的20%。但戰(zhàn)略投資的持股不受上述比例限制。

　　上海所有合格投資者持有同一上市公司掛牌交易A股數(shù)額達(dá)到總股本的16%及其后每增加2%時(shí)，要公開該持股信息。若比例超出，5個(gè)交易日減持到以下。