五、數(shù)理統(tǒng)計(jì)法

　　(一)相關(guān)分析

　　1.相關(guān)關(guān)系

　　相關(guān)關(guān)系是指指標(biāo)變量之間的不確定的依存關(guān)系。

　　相關(guān)關(guān)系包括因果關(guān)系或兩個(gè)指標(biāo)變量同受第三個(gè)指標(biāo)變量影響而發(fā)生的共變關(guān)系。

　　相關(guān)關(guān)系按研究指標(biāo)變量多少可分為：一元相關(guān)、多元相關(guān)。

　　按指標(biāo)變量之間依存關(guān)系可分為：線性相關(guān)、非線性相關(guān)。

　　按指標(biāo)變量變化的方向可分為：正相關(guān)、負(fù)相關(guān)。

　　按指標(biāo)間的緊密程度可分為：完全相關(guān)、不相關(guān)、不完全相關(guān)。

　　2.相關(guān)系數(shù)及顯著性檢驗(yàn)

　　英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家KarlPearson提出一個(gè)測(cè)定兩指標(biāo)變量線性相關(guān)的計(jì)算公式，通常稱為“積矩相關(guān)系數(shù)”。

　　(二)一元線性回歸

　　1.回歸模型。只有存在相關(guān)關(guān)系的指標(biāo)變量才能進(jìn)行回歸分析，且相關(guān)程度越高，回歸測(cè)定的結(jié)果越可靠。因此，相關(guān)系數(shù)也是判定回歸效果的一個(gè)重要依據(jù)。

　　2.判定系數(shù)。判定系數(shù)r2表明指標(biāo)變量之間的依存程度。r2越大，表明依存度越大。

　　3.顯著性檢驗(yàn)。一元線性回歸模型的顯著性檢驗(yàn)包括回歸系數(shù)b的顯著性檢驗(yàn)和模型整體的F檢驗(yàn)。

　　4.應(yīng)用。

　　(三)時(shí)間數(shù)列

　　1.數(shù)列形態(tài)分類

　　時(shí)間數(shù)列又稱“時(shí)間序列”，是指社會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的數(shù)值按照時(shí)間順序排列而形成的一種數(shù)列。按照指標(biāo)變量的性質(zhì)和數(shù)列形態(tài)不同，時(shí)間數(shù)列可分為隨機(jī)性時(shí)間數(shù)列和非隨機(jī)性時(shí)間數(shù)列。其中，非隨機(jī)性時(shí)間數(shù)列又有平穩(wěn)性時(shí)間數(shù)列、趨勢(shì)性時(shí)間數(shù)列和季節(jié)性時(shí)問數(shù)列三種。

　　2.自相關(guān)系數(shù)與數(shù)列的識(shí)別

　　對(duì)時(shí)間數(shù)列的識(shí)別通�？梢詰{理論知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)以及直觀的統(tǒng)計(jì)圖來判斷。此外，更為精確的是用時(shí)間數(shù)列的自相關(guān)系數(shù)來判斷。所謂自相關(guān)，是指時(shí)間數(shù)列前后各期數(shù)值之間的相關(guān)關(guān)系，對(duì)這種相關(guān)關(guān)系程度的測(cè)定便是自相關(guān)系數(shù)。

　　3.時(shí)間數(shù)列的預(yù)測(cè)方法

　　時(shí)間數(shù)列分析的一個(gè)重要任務(wù)是根據(jù)現(xiàn)象發(fā)展變化的規(guī)律進(jìn)行外推預(yù)測(cè)。最常見的時(shí)間數(shù)列預(yù)測(cè)方法有趨勢(shì)外推法、移動(dòng)平均法與指數(shù)平滑法等。

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