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2015證券從業(yè)《投資分析》考點(diǎn):證券組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

來源:考試吧 2015-10-26 13:42:31 要考試,上考試吧! 證券從業(yè)萬題庫
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  第七章第五節(jié) 證券組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

  一、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估原則

  業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的基本原則:既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。

  二、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指數(shù)

  業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的三個(gè)指數(shù),均為指數(shù)值越高業(yè)績(jī)?cè)胶谩?/P>

  (1)詹森指數(shù)

  詹森指數(shù)是于l969年由詹森提出的,它以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn),指數(shù)值實(shí)際上就是證券組合的實(shí)際平均收益率與證券市場(chǎng)線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差。

  詹森指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。如果組合的詹森指數(shù)為正,則其位于證券市場(chǎng)線上方,績(jī)效較好;如果詹森指數(shù)為負(fù),則其位于證券市場(chǎng)線下方,績(jī)效較差。

  (2)特雷諾指數(shù)

  特雷諾指數(shù)是于1965年由特雷諾提出的,它用獲利機(jī)會(huì)來評(píng)價(jià)績(jī)效,該指數(shù)值由每單位風(fēng)險(xiǎn)獲取的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來計(jì)算,風(fēng)險(xiǎn)仍然由β系數(shù)來測(cè)定。該指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率。

  (3)夏普指數(shù)

  夏普指數(shù)是于l966年由夏普提出的,以資本市場(chǎng)線為基準(zhǔn),指數(shù)值等于證券組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)除以標(biāo)準(zhǔn)差。該指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率。

  例7—12(2012年3月真題·多選題)在證券業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的各指標(biāo)中,以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)的是(  )。

  A.詹森指數(shù)

  B.特雷諾指數(shù)

  C.夏普指數(shù)

  D.威廉指數(shù)

  【參考答案】AB

  【解析】 在證券業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估?-4的各指標(biāo)中,詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)是以證 券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)的。夏普指數(shù)是以資本市場(chǎng)線為基準(zhǔn)的。

  三、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估應(yīng)注意的問題

  三方面不足:(1)三類指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。(2)三類指數(shù)

  中都含有用于測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。(3)三類指數(shù)的計(jì)算均與市場(chǎng)組合發(fā)生直接或間接的關(guān)系。

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