116、 傳統(tǒng)的債券工具可以通過分解技術(shù)拆開風(fēng)險(xiǎn)、分離風(fēng)險(xiǎn)因素，使一系列風(fēng)險(xiǎn)從根本上得以消除。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　117、 跨市套利、跨期套利和跨品種套利是金融工程技術(shù)在金融工具交易方面的具體運(yùn)用。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　解　　析：金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。本題說法正確。

　　118、 套利的潛在利潤(rùn)基于價(jià)格的上漲和下跌。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

　　解　　析：套利最終盈虧取決于兩個(gè)不同時(shí)點(diǎn)的價(jià)差變化。因此，套利的潛在利潤(rùn)不是基于價(jià)格的上漲和下跌，而是基于兩個(gè)套利合約之間的價(jià)差擴(kuò)大或縮小。

　　119、 敏感性方法和波動(dòng)性方法作為風(fēng)險(xiǎn)的度量沒有指導(dǎo)意義。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

　　解　　析：最早度量風(fēng)險(xiǎn)采用的是名義值法，即如果起初投資的成本為W，便認(rèn)為投資風(fēng)險(xiǎn)為W，其可能會(huì)全部損失。這種情況只有在極端情況下才有可能發(fā)生，作為風(fēng)險(xiǎn)的度量沒有指導(dǎo)意義。敏感性方法是測(cè)量市場(chǎng)因子每一個(gè)單位的不利變化可能引起投資組合的損失。波動(dòng)性方法是以收益標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險(xiǎn)量度的。這兩種方法都是利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的度量有指導(dǎo)意義。

　　120、 VaR是在特定的假設(shè)條件下進(jìn)行的，因此VaR的度量結(jié)果存在誤差。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　121、 Alpha套利策略又稱為“絕對(duì)收益策略”。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　122、 《會(huì)員制證券投資咨詢業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》規(guī)定，會(huì)員制機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)每筆咨詢服務(wù)收入按20%的比例計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

　　解　　析：《會(huì)員制證券投資咨詢業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》第10條規(guī)定，會(huì)員制機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)每筆咨詢服務(wù)收入按10%的比例計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。因此本題錯(cuò)誤。

　　123、 《證券法》規(guī)定，投資咨詢機(jī)構(gòu)不得與委托人約定分享證券投資收益或者分擔(dān)證券投資損失。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　124、 證券分析師從事面向公眾的證券投資咨詢業(yè)務(wù)所引用的信息僅限于完整詳實(shí)的、公開披露的信息資料。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　解　　析：根據(jù)有關(guān)證券投資咨詢業(yè)務(wù)行為的規(guī)定可知本題正確。

　　125、 在證券投資分析中，為使分析結(jié)論更具可靠性，應(yīng)根據(jù)基本分析法和技術(shù)分析法兩種方法對(duì)所得出的結(jié)論做出綜合判斷。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　126、 我國(guó)各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展極不平衡，造成了我國(guó)證券市場(chǎng)特有的“板塊效應(yīng)”。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　127、 一般來說，短期政府債券的收益率可被用作確定基礎(chǔ)利率的參照物。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　128、 流動(dòng)性偏好理論的基本觀點(diǎn)是投資者認(rèn)為長(zhǎng)期債券是短期債券的理想替代物。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

　　解　　析：市場(chǎng)預(yù)期理論認(rèn)為長(zhǎng)期債券是短期債券的理想替代物。流動(dòng)性偏好理論的基本點(diǎn)是投資者并不認(rèn)為長(zhǎng)期債券是短期債券的理想替代物。本題錯(cuò)誤。

　　129、 如果某一只股票的NPV

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　130、 每股凈資產(chǎn)的數(shù)額越大，抵御外來因素影響的能力越強(qiáng)。( )

　　對(duì) 錯(cuò)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

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