1.證券組合理論認為，證券組合的風險隨著組合所包含證券數(shù)量的增加而，尤其是證券間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低非系統(tǒng)風險，使證券組合的投資風險趨向于市場平均風險水平()。

　　A.降低 B. 增加　C.不變 D. 都有可能

　　2.()是指對證券組合管理第一步所確定的金融資產(chǎn)類型中個別證券或證券組合的具體特征進行的考察分析。

　　A.證券投資政策 B. 證券投資分析　C.組建證券投資組合 D. 投資組合的修正

　　3.夏普。特雷諾和詹森分別于1964年。1965年和1966年提出了()。

　　A.資本資產(chǎn)定價模型 B. 套利定價理論　C.多因素模型 D. 證券組合選擇

　　4.()認為，只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風險相聯(lián)系。

　　A.資本資產(chǎn)定價模型 B. 套利定價理論　C.多因素模型 D. 證券組合選擇

　　5.資產(chǎn)配置的過程中，()通�？紤]投資者的投資風險偏好。流動性需求。

　　時間跨度要求，并考慮市場上實際的投資限制。操作規(guī)則。稅收等問題，確定投資需求。

　　A.明確投資目標和限制因素

　　B.明確資本市場的期望值

　　C.明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)

　　D.確定有效資產(chǎn)組合的邊界

　　6.資產(chǎn)配置的過程中，()包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟分析來決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率，確定投資的指導(dǎo)性目標。

　　A.明確投資目標和限制因素

　　B.明確資本市場的期望值

　　C.明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)

　　D.確定有效資產(chǎn)組合的邊界

　　7.()在預(yù)測過程中的分析難度和預(yù)測的適當時間范圍不同，也要求更高的預(yù)測技能，由此得到的預(yù)測結(jié)果在一定程度上也更有價值。

　　A.歷史數(shù)據(jù)法 B. 情景綜合分析法　C.截面分析法 D情景局布綜合分析法

　　8.一般情況下假設(shè)投資者是()，則投資的風險和收益之間存在的正相關(guān)關(guān)系，形成無差異曲線

　　A.風險厭惡 B. 風險偏好　C.風險中性 D. 其他

　　9.對股票()是基于不同規(guī)模公司的股票具有不同的流動性，而股票投資回報往往和它的流動性存在一定關(guān)系的角度進行考慮的。

　　A.按公司規(guī)模分類

　　B.按股票價格行為的分類

　　C.按公司成長性分類

　　D.按股票數(shù)量行為的分類

　　10. ()是指選定一種投資風格后，不論市場發(fā)生何種變化均不改變這一選定的投資風格。

　　A.消極的股票風格管理及應(yīng)用

　　B.積極的股票風格管理及應(yīng)用

　　C.混合的股票風格管理及應(yīng)用

　　D.獨立的股票風格管理及應(yīng)用

　　參考答案

　　1.A 2.B 3.A 4.B 5.A

　　6.B 7.B 8.A 9.A 10.A