8.具有擇時能力的基金經(jīng)理能夠在( )。

　　A.市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時也提高基金組合的β值

　　B.市場高漲時降低基金組合的β值，市揚低迷時提高基金組合的β值

　　C.市場高漲時降低基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值

　　D.市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值

　　9.( )以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險的度量，給出了基金份額標(biāo)準(zhǔn)差的超額收益率。

　　A.特雷諾指數(shù)

　　B.道氏指數(shù)

　　C.夏普指數(shù)

　　D.詹森指數(shù)

　　10.用公式R=(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1計算的收益率為( )。

　　A.幾何平均收益率

　　B.時間加權(quán)收益率

　　C.簡單凈值收益率

　　D.算術(shù)平均收益率

　　11.( )要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進行回歸計算。

　　A.詹森指數(shù)

　　B.夏普指數(shù)

　　C.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)

　　D.特雷諾指數(shù)

　　12.對表現(xiàn)好壞的基金衡量會涉及到( )的選擇問題。

　　A.風(fēng)險水平

　　B.比較基準(zhǔn)

　　C.操作策略

　　D.業(yè)績計算時期

　　13.對基金績效做出有效的衡量，不需要考慮( )。

　　A.基金的風(fēng)險水平

　　B.比較基準(zhǔn)

　　C.基金的投資目標(biāo)

　　D.基金經(jīng)理的能力

　　14.績效衡量的一個隱含假設(shè)是( )。

　　A.組合收益是可測的

　　B.基金本身的情況是不穩(wěn)定的

　　C.基金本身的情況是穩(wěn)定的

　　D.組合風(fēng)險是可測的