51.(　　)主要是預(yù)測個別證券的價格走勢及其波動情況。 /

　　A.單一化　　 B.個別證券選擇　　 C.投資時機(jī)選擇　　 D.多元化

　　52.關(guān)于投資組合X、Y的相關(guān)系數(shù)，下列說法正確的是(　　)。

　　A.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)PXY=-1時兩種資產(chǎn)屬于完全負(fù)相關(guān)

　　B.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)PXY=-1時兩種資產(chǎn)屬于正相關(guān)

　　C.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)PXY=-1時兩種資產(chǎn)屬于不相關(guān)

　　D.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)PXY=-1時兩種資產(chǎn)屬于完全正相關(guān)

　　53.相對而言，投資者將不會選擇(　　)組合作為投資對象。

　　A.期望收益率18%、標(biāo)準(zhǔn)差32%　　 B.期望收益率12%、標(biāo)準(zhǔn)差16%

　　C.期望收益率11%、標(biāo)準(zhǔn)差20%　　 D.期望收益率8%、標(biāo)準(zhǔn)差11%

　　54.資本資產(chǎn)定價理論認(rèn)為，當(dāng)引入無風(fēng)險證券后，有效邊界為(　　)。

　　A.證券市場線　　 B.資本市場線　　 C.特征線　　 D.無差異曲線

　　55.證券X期望收益率為0.11，貝塔值是1.5，無風(fēng)險收益率為0.05，市場期望收益率為0.09。根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，這個證券(　　)。

　　A.被低估　　 B.被高估　　 C.定價公平　　 D.價格無法判斷

　　56.套利定價理論(APT)是描述(　　)但又有別于CAPM的均衡模型。

　　A.利用價格的不均衡進(jìn)行套利　　 B.資產(chǎn)的合理定價

　　C.在一定價格水平下如何套利　　 D.套利的成本

　　57.被動管理中，為了獲取充足的資金以償還未來債務(wù)流中的每一筆債務(wù)而建立的債券組合策略，稱為(　　)。

　　A.單一支付負(fù)債下的免疫策略 　　 B.多重支付負(fù)債下的免疫策略

　　C.水平分析　　 D.債券掉換

　　58.(　　)主要是在不同種類的金融工具之間進(jìn)行融合，使其形成具有特殊作用的新型混合工具，以滿足投資人或發(fā)行人的多樣化需求。

　　A.無套利均衡分析技術(shù)　　 B.整合技術(shù)　　 C.組合技術(shù)　　 D.分解技術(shù)

　　59.通常認(rèn)為VaR計算中的歷史模擬法需要的樣本數(shù)據(jù)不能少于(　　)個。

　　A.1250　　 B.1500　　 C.1000　　 D.2000

　　60.證券分析師(　　)。

　　A.可以不履行對未公開重要信息保密的義務(wù)

　　B.應(yīng)將投資分析的原始資料進(jìn)行適當(dāng)保存

　　C.對不同的投資人應(yīng)當(dāng)提供相同的投資組合建議

　　D.應(yīng)以個人名義獨立從事證券投資分析

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