111、 無差異曲線向上彎曲的程度大小反映投資者承受風險能力的強弱。( )

　　對 錯

　　標準答案： 正確

　　解　　析：投資者的無差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線，無差異曲線向上彎曲的程度大小反映投資者承受風險能力的強弱。本題說法正確。

　　112、 當收益率向上傾斜，并且投資人確信收益率曲線繼續(xù)保持上升的趨勢，投資者會購買比要求的期限短的股票。( )

　　對 錯

　　標準答案： 錯誤

　　解　　析：采用騎乘收益率進行債券組合主動管理的目標是資產(chǎn)的流動性。當收益率向上傾

　　斜，并且投資人確信收益率曲線繼續(xù)保持上升的趨勢，投資者會購買比要求的期限稍長的股票，然后在債券到期前出售，獲得一定的資本收益。本題說法錯誤。

　　113、 為實現(xiàn)規(guī)避利率風險所采用的債券組合管理通常會采用被動的債券組合管理。( )

　　對 錯

　　標準答案： 正確

　　114、 評價證券組合業(yè)績應本著“組合收益最大化”的基本原則。( )

　　對 錯

　　標準答案： 錯誤

　　解　　析：評價證券組合業(yè)績應本著“既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小”的基本原則。

　　115、 使用詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)評價組合業(yè)績時，需要考慮計算指數(shù)的樣本選擇。( )

　　對 錯

　　標準答案： 正確

　　116、 傳統(tǒng)的債券工具可以通過分解技術拆開風險、分離風險因素，使一系列風險從根本上得以消除。( )

　　對 錯

　　標準答案： 正確

　　117、 跨市套利、跨期套利和跨品種套利是金融工程技術在金融工具交易方面的具體運用。( )

　　對 錯

　　標準答案： 正確

　　解　　析：金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質的交易工具和交易策略。本題說法正確。

　　118、 套利的潛在利潤基于價格的上漲和下跌。( )

　　對 錯

　　標準答案： 錯誤

　　解　　析：套利最終盈虧取決于兩個不同時點的價差變化。因此，套利的潛在利潤不是基于價格的上漲和下跌，而是基于兩個套利合約之間的價差擴大或縮小。

　　119、 敏感性方法和波動性方法作為風險的度量沒有指導意義。( )

　　對 錯

　　標準答案： 錯誤

　　解　　析：最早度量風險采用的是名義值法，即如果起初投資的成本為W，便認為投資風險為W，其可能會全部損失。這種情況只有在極端情況下才有可能發(fā)生，作為風險的度量沒有指導意義。敏感性方法是測量市場因子每一個單位的不利變化可能引起投資組合的損失。波動性方法是以收益標準差作為風險量度的。這兩種方法都是利用統(tǒng)計學原理對歷史數(shù)據(jù)進行分析，對風險的度量有指導意義。

　　120、 VaR是在特定的假設條件下進行的，因此VaR的度量結果存在誤差。( )

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　　標準答案： 正確

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