第 1 頁:單項選擇題 |
第 6 頁:多項選擇題 |
第 11 頁:判斷題 |
第 14 頁:參考答案 |
21、某公司可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換比例為20,其普通股股票當期市場價格為40元,債券的市場價格為1 000元,則( )。
A.轉(zhuǎn)換升水比率15%
B.轉(zhuǎn)換貼水比率15%
C.轉(zhuǎn)換升水比率25%
D.轉(zhuǎn)換貼水比率25%
22、可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)換價值的公式是( )。
A.轉(zhuǎn)換價值=標的股票市場價格×轉(zhuǎn)換比例
B.轉(zhuǎn)換價值=標的股票凈資產(chǎn)×轉(zhuǎn)換比例
C.轉(zhuǎn)換價值=標的股票市場價格÷轉(zhuǎn)換比例
D.轉(zhuǎn)換價值=標的股票凈資產(chǎn)÷轉(zhuǎn)換比例
23、股票內(nèi)在價值的計算方法模型中,假定股票永遠支付固定股利的模型是( )。
A.現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型
B.市盈率估價模型
C.不變增長模型
D.零增長模型
24、下列不是影響股票投資價值內(nèi)部因素的是( )。
A.公司凈資產(chǎn)
B.公司盈利水平
C.股份分割
D.市場因素
25、某認股權(quán)證的理論價值為7元,市場價格為9元,則該認股權(quán)證的溢價為( )。
A.-2元
B.2元
C.-9元
D.9元
26、假設(shè)某認股權(quán)證目前股價為5元,權(quán)證的行權(quán)價為4.5元,存續(xù)期為l年,股價年波動率為0.25,無風(fēng)險利率為8%,則認股權(quán)證的價值為( )。已知累積正態(tài)分布表N(1.34)=0.908,N(1.09)=0.862,e-0.08=0.9231。
A.0.46元
B.0.54元
C.0.66元
D.0.96元
27、某可轉(zhuǎn)換債券面值1 000元,轉(zhuǎn)換價格l0元,該債券市場價格990元,標的股票市場價格8元/股,則當前轉(zhuǎn)換價值為( )。
A.990元
B.1010元
C.980元
D.800元
28、下列對金融期權(quán)價格影響的因素,說法不正確的是( )。
A.利率提高,期權(quán)標的物的市場價格將下降,從而使看漲期權(quán)的內(nèi)在價值下降,看跌期權(quán)的內(nèi)在價值提高
B.在其他條件不變的情況下,期權(quán)期間越長,期權(quán)價格越高;反之,期權(quán)價格越低
C.在期權(quán)有效期內(nèi)標的資產(chǎn)產(chǎn)生的收益將使看漲期權(quán)價格上升,使看跌期權(quán)價格下降
D.標的物價格的波動性越大,期權(quán)價格越高;波動性越小,期權(quán)價格越低
29、如果以EVt表示期權(quán)在t時點的內(nèi)在價值,x表示期權(quán)合約的協(xié)定價格,St表示該期權(quán)標的物在t時點的市場價格,m表示期權(quán)合約的交易單位,當x=9 980、St=10 000、m=10時,則每一看漲期權(quán)在t時點的內(nèi)在價值為( )。
A.0
B.200
C.-200
D.20
30、下列說法正確的是( )。
A.從理論上說,實值期權(quán)的內(nèi)在價值為正,虛值期權(quán)的內(nèi)在價值為負,平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零
B.對看跌期權(quán)而言,若市場價格高于協(xié)定價格,期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
C.對看漲期權(quán)而言,若市場價格低于協(xié)定價格,期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
D.實際上,期權(quán)的內(nèi)在價值可能大于零,可能等于零,也可能為負值
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