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　　2014年證券從業(yè)資格《投資分析》練習(xí)題:夏普指數(shù)

　　判斷

　　1. 證券組合風(fēng)險(xiǎn)的大小由未來(lái)可能收益率與期望收益率的偏離程度來(lái)反映。 (Y )

　　2. 證券組合和單個(gè)證券一樣，其收益率和風(fēng)險(xiǎn)都可以用期望收益率和方差來(lái)計(jì)量。(Y )

　　3. 計(jì)算組合收益率時(shí)，投資期限一般用年來(lái)表示，如果期限不是整數(shù)，則轉(zhuǎn)換為年。( Y )

　　4. 特征線模型與資本資產(chǎn)定價(jià)模型都是均衡模型。 ( N )

　　5. 當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有證券或證券組合的每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償相等。 (Y )

　　6. 投資者的偏好無(wú)差異曲線隨風(fēng)險(xiǎn)水平的增加越來(lái)越陡。 ( N )

　　7. 市場(chǎng)組合的β系數(shù)等于1. ( Y )

　　8. 當(dāng)市場(chǎng)組合的期望收益率小于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率時(shí)，市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇者將證券組合的β值為零;當(dāng)市場(chǎng)組合的期望收益率大于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率時(shí)，市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇者將證券組合的β值設(shè)置為2.那么，其證券組合的收益率將高于β值恒等于1的組合。 ( Y)

　　9. 在熊市到來(lái)之際，投資者應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場(chǎng)下跌而造成的損失。 ( Y)

　　10. 如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實(shí)際收益率為18%，市場(chǎng)組合的實(shí)際收益率為15%，那么證券組合P的績(jī)效一定比市場(chǎng)組合的績(jī)效好。 (N )

　　11. 在現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中，資本資產(chǎn)定價(jià)模型的有效性問(wèn)題得到了一致的認(rèn)可。 (N )

　　12. 夏普指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。 (N )

　　13. 證券組合的詹森指數(shù)為正，表明其績(jī)效好。 (Y )

　　14. 某證券的α值為正數(shù)，表明市場(chǎng)對(duì)某證券的定價(jià)偏高。 ( N )

　　15. 詹森指數(shù)值為每單位風(fēng)險(xiǎn)獲取的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。 ( N )

　　16. 一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率。 ( Y)

　　17. 投資者構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮所得稅率對(duì)投資收益的影響。 (Y )

　　18. 在具有相同期望收益水平的證券組合中，方差最小的組合是有效組合。 ( N )

　　19. 收入型證券組合的收益主要來(lái)源于資本利得。 ( N )

　　20. 任何一只證券的預(yù)期收益等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益加上風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。 ( Y )

　　21. 有效邊界FT上的切點(diǎn)證券組合丁是有效組合中惟一不含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券而僅由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的組合。 (Y )

　　22. 在資本資產(chǎn)定價(jià)模型，所有投資者擁有同一個(gè)證券組合可行域和有效邊界。 (Y )

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