一、單項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中。只有1個選項最符合題目要求，請選出正確的選項)

　　1.跨期套利又被稱為(　　)。

　　A.期現(xiàn)套利

　　B.市場內價差套利

　　C.市場間價差套利

　　D.跨品種價差套利

　　2.在股指期貨套期保值中，通常采用(　　)方法。

　　A.動態(tài)套期保值策略

　　B.交叉套期保值交易

　　C.主動套期保值交易

　　D.被動套期保值交易

　　3.針對股票分紅，在股票分紅期間持有該股票，同時賣出股指期貨合約就構成一個(　　)策略。

　　A.期現(xiàn)套利

　　B.跨市套利

　　C.Alpha套利

　　D.跨品種價差套利

　　4.計算VaR的主要方法中，可以捕捉到市場中各種風險的是(　　)。

　　A.德爾塔—正態(tài)分布法

　　B.歷史模擬法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.線性回歸模擬法

　　5.當?shù)狡谑找媛式档湍骋粩?shù)值時，價格的增加值大于當收益率增加時價格的降低值，這種特性被稱為債券收益率曲線的(　　)。

　　A.凸性

　　B.凹性

　　C.久期

　　D.彈性

　　6.1998年，美國金融學教授(　　)首次給出了金融工程的正式定義。

　　A.費舍

　　B.法瑪

　　C.夏普

　　D.費納蒂

　　7.遠期互換、期貨期權、附認股權證的公司債采用的金融工程技術是(　　)。

　　A.分解技術

　　B.組合技術

　　C.均衡分析技術

　　D.整合技術

　　8.機構大戶手中持有大量股票，但看空后市，則該投資者理想的操作方法是(　　)。

　　A.買進股指期貨合約

　　B.賣出股指期貨合約

　　C.分批賣出持有股票

　　D.分批買入相關系數(shù)為負的其他股票

　　9.關于套利的基本原理，下列說法不正確的是(　　)。

　　A.套利的經濟學原理是“一價定律”

　　B.套利是期貨投機的特殊方式

　　C.期貨套利屬于單向投機

　　D.套利獲得利潤的關鍵就是價差的變化

　　10.在股指期貨中，由于(　　)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。

　　A.實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù)

　　B.實行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結算指數(shù)

　　C.實行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù)

　　D.實行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結算指數(shù)