11.關(guān)于單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)度量，下列說(shuō)法中，正確的是( )。

　　A.單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)大小由未來(lái)可能收益率與期望收益率的偏離程度來(lái)反映

　　B.單個(gè)證券可能的收益率越分散，投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也就越大

　　C.實(shí)際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)方差

　　D.單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)大小在數(shù)學(xué)上由收益率的方差來(lái)度量

　　12.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率的投資者的偏好無(wú)差異曲線具有的特征不包括( )。

　　A.無(wú)差異曲線向左上方傾斜

　　B.是水平的

　　C.無(wú)差異曲線之間可能相交

　　D.無(wú)差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度無(wú)關(guān)

　　13.在組合投資理論中，有效證券組合是指( )。

　　A.可行域內(nèi)部任意可行組合

　　B.可行域的左上邊界上的任意可行組合

　　C.按照投資者的共同偏好規(guī)則，排除那些被所有投資者都認(rèn)為差的組合后余下的這些組合

　　D.可行域右上邊界上的任意可行組

　　14.完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為30%，期望收益率為14%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%。在不允許賣(mài)空的基礎(chǔ)上，以下說(shuō)法中，正確的有( )。

　　A.最小方差證券組合為B

　　B.最小方差證券組合為40%A+60%B

　　C.最小方差證券組合的方差為24%

　　D.最小方差證券組合的方差為20%

　　15.下述關(guān)于可行域的描述中，正確的是( )。

　　A.可行域可能是平面上的一條線

　　B.可行域可能是平面上的一個(gè)區(qū)域

　　C.可行域就是有效邊界

　　D.可行域是由有效組合構(gòu)成的

　　16.關(guān)于β系數(shù)，以下說(shuō)法中，正確的是( )。

　　A.β系數(shù)絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小

　　B.β系數(shù)絕對(duì)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大

　　C.β系數(shù)是衡量證券或組合的收益水平與市場(chǎng)平均收益水平差異的指標(biāo)

　　D.β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性

　　17.資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要應(yīng)用于( )。

　　A.判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)

　　B.評(píng)估債券的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.資源配置

　　D.測(cè)算證券的期望收益

　　18.套利定價(jià)理論認(rèn)為( )。

　　A.市場(chǎng)均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)決定

　　B.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券或證券組合都應(yīng)該具有相同期望收益率

　　C.期望收益率跟因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映

　　D.當(dāng)市場(chǎng)上存在套利機(jī)會(huì)時(shí)，投資者會(huì)不斷進(jìn)行套利交易，直到套利機(jī)會(huì)消失為止

　　19.已知證券的收益率分布如下表：

　　則，該證券的方差不會(huì)是( )。

　　A.64.5

　　B.85.75

　　C.90.25

　　D.96.25

　　20.有關(guān)增長(zhǎng)型證券組合的說(shuō)法中，正確的是( )

　　A.增長(zhǎng)型證券組合以資本升值為目標(biāo)

　　B.投資于此類證券組合的投資者往往愿意通過(guò)延遲獲得基本收益來(lái)求得未來(lái)收益的增長(zhǎng)

　　C.投資者很少購(gòu)買(mǎi)分紅的普通股

　　D.投資風(fēng)險(xiǎn)較大

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