41.詹森指數是()由詹森提出的，它以證券市場線為某準，指數值實際上就是證券組合的實際平均收益率與由證券市場線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差。

　　A.1969年 B.1996年

　　C.1965年 D . 1966年

　　42.金融機構在實踐中通常會應用久期來控制持倉債券的利率風險，具體的措施是針對固定收益類產品設定( )指標進行控制，具有避免投資經理為了追求高收益而過量持有高風險品種的作用。

　　A.久期×收益 B.久期×數量

　　C.久期×額度 D . 久期×價格

　　43.所謂()，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現金流入與該時期約定的現金支出在量上保持一致。

　　A.單一支付負債下的免疫策略 B.多重支付負債下的免疫策略

　　C.現金流匹配 D. 利率消毒

　　44.據估測，采用現金流匹配法建立的資產組合的成本比采用資產免疫方法的成本要高出()。

　　A.3%～8% B.5%～8%

　　C.3%～7% D. 5%～7%

　　45. 已知證券組合P是由證券A和B構成，證券A和B的期望收益、標準差以及相關系數如下：

　　證券名稱期望收益率標準差相關系數投資比重

　　A10%5%0.240%

　　B6%2%60%

　　則組合P的期望收益為()

　　A.0.036 B.0.065

　　C.0.063 D.0.056

　　46.金融工程(Finacial Engineering)是()在西方發(fā)達國家興起的一門新興學科。

　　A.20世紀80年代中后期 B.20世紀80年代中前期

　　C.20世紀80年代中期 D.20世紀90年代中后期

　　47.分解、組合和整合技術都是對金融工具的結構進行整合，其共同優(yōu)點都在于()。

　　A.固定性和科學性 B.穩(wěn)定

　　C.牢固性 D.靈活、多變和應用面廣

　　48.()是從英語“Hedge”翻譯過來的，也可以譯為對沖。

　　A.套牢 B.套匯

　　C.套期保值 D.套利

　　49.()是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現貨合同總價值之間的比率關系。

　　A.期貨合約比率 B.利差

　　C. 套期保值比率 D.存差率

　　50.所謂()是指在買入(賣出)一種資產的同時賣出(買入)另一個暫時出現不合理價差的相同或相關資產，并在未來某個時間將兩個頭寸同時平倉獲取利潤的交易方式。

　　A.套牢 B.套匯

　　C.套期保值 D.套利