16.馬柯威茨的《證券組合選擇》發(fā)表于( )。

　　A.1948年

　　B.1950年

　　C.1952年

　　D.1955年

　　17.關(guān)于證券組合的敘述，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.在對(duì)證券投資組合業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估時(shí)，考慮組合收益的高低就可以了

　　B.投資目標(biāo)的確定應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)和收益兩項(xiàng)內(nèi)容

　　C.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)隨著組合所包含證券數(shù)量的增加而降低

　　D.投資收益是對(duì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償

　　18.下列有關(guān)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指數(shù)的敘述，正確的是( )。

　　A.特雷諾指數(shù)小于證券市場(chǎng)線的斜率時(shí)，組合的績(jī)效好于市場(chǎng)績(jī)效

　　B.詹森指數(shù)值代表證券組合與證券市場(chǎng)線之間的落差

　　C.詹森指數(shù)是基于收益調(diào)整法思想而建立的專門用于評(píng)價(jià)證券組合優(yōu)劣的工具

　　D.夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)

　　19.下表列示了對(duì)證券M的未來(lái)收益率狀況的估計(jì)：

　　收益率(%) -20 30

　　概率 1/2 1/2

　　則證券M的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為( )。

　　A.5%，6.25%

　　B.6%，25%

　　C.6%，6.25%

　　D.5%，25%

　　20.( )對(duì)任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述。

　　A.資本市場(chǎng)線方程

　　B.證券特征線方程

　　C.證券市場(chǎng)線方程

　　D.套利定價(jià)方程