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　　資產(chǎn)配置

　　1、利率衍生品依據(jù)其()等特性，在資產(chǎn)組合管理及資產(chǎn)配置過程中有著明顯優(yōu)勢。

　　A.高杠桿

　　B.交易成本低

　　C.流動(dòng)性好

　　D.違約風(fēng)險(xiǎn)小

　　參考答案：ABCD

　　參考解析：商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、基金公司等作為債券市場的主要投資者，利率衍生品在這些機(jī)構(gòu)投資者中有著廣泛的應(yīng)用，依據(jù)其高杠桿、交易成本低、流動(dòng)性好、違約風(fēng)險(xiǎn)小等特性，在資產(chǎn)組合管理及資產(chǎn)配置過程中有著明顯優(yōu)勢。

　　2、收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動(dòng)，而長短期限的利率則相對向上移動(dòng)。()

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：A

　　參考解析：收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動(dòng)，而長短期限的利率則相對向上移動(dòng)。

　　3、變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長短期限的利率向下移動(dòng)。()

　　A. √

　　B.×

　　參考答案：B

　　參考解析：收益率曲線通常是向下凹出的，而變凹后收益率曲線的凸度會(huì)變小，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長短期限的利率向下移動(dòng);反之，收益率曲線變得更凸出，中間期限的利率相對向下移動(dòng)，而長短期限的利率則相對向上移動(dòng)。

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