81.現(xiàn)代期貨市場(chǎng)建立了一整套完整的風(fēng)險(xiǎn)保障體系，其中包括( )。

　　A.漲跌停板制度B.每日無負(fù)債結(jié)算制度C.強(qiáng)行平倉制度D.大戶報(bào)告制度

　　82.當(dāng)交易所經(jīng)紀(jì)會(huì)員頭寸達(dá)到交易所報(bào)告界限時(shí)，應(yīng)向交易所提交( )材料。

　　A.填寫完整的“經(jīng)紀(jì)會(huì)員大戶報(bào)告表”B.資金來源說明

　　C.其持倉量前10名投資者的名稱、交易編碼、持倉量、開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)

　　D.交易所要求提供的其他材料

　　83.客戶可以通過( )向期貨經(jīng)紀(jì)公司下達(dá)交易指令。

　　A.書面下單B.電話下單C.網(wǎng)絡(luò)下單D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他方式

　　84.關(guān)于期貨交易收盤價(jià)集合競(jìng)價(jià)，下列說法正確的有( )。

　　A.在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行

　　B.在某品種某月份合約每一交易日收市前30分鐘內(nèi)進(jìn)行

　　C.前4分鐘為期貨合約買賣價(jià)格指令申報(bào)時(shí)間

　　D.后1分鐘為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間

　　85.標(biāo)準(zhǔn)倉單的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)由會(huì)員單位書面向交易所申報(bào)，內(nèi)容包括( )。

　　A.轉(zhuǎn)讓的數(shù)量B.轉(zhuǎn)讓單價(jià)C.轉(zhuǎn)讓前后的客戶編碼D.轉(zhuǎn)讓前后的客戶名稱

　　86.( )作為期貨交易必須支付的費(fèi)用理應(yīng)得到補(bǔ)償，成為期貨價(jià)格的因素之一。

　　A.傭金B(yǎng).交易手續(xù)費(fèi)C.保證金D.保證金所占用資金而應(yīng)付的利息

　　87.期貨市場(chǎng)上的套期保值最基本的操作方式有( )。

　　A.交叉套期保值B.相同或相近月份套期保值C.買入套期保值D.賣出套期保值

　　88.下列有關(guān)基差的敘述，正確的是( )。

　　A.屬于相對(duì)價(jià)格變動(dòng)

　　B.存在隨到期而收斂的現(xiàn)象

　　C.基差風(fēng)險(xiǎn)通常低于現(xiàn)貨(或期貨)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.基差之強(qiáng)弱與市場(chǎng)走勢(shì)有絕對(duì)相關(guān)

　　89.在下列情況中，出現(xiàn)( )情況將使賣出套期保值者出現(xiàn)虧損。

　　A.正向市場(chǎng)中，基差走強(qiáng)B.正向市場(chǎng)中，基差走弱

　　C.反向市場(chǎng)中，基差走強(qiáng)D.反向市場(chǎng)中，基差走弱

　　90.在套期保值操作中控制基差風(fēng)險(xiǎn)的主要方法有( )。

　　A.適當(dāng)選擇期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)B.適當(dāng)選擇交割月份

　　C.充分利用基差套利D.選擇流動(dòng)性較弱的期貨合約

　　91.期貨投機(jī)與賭博的主要區(qū)別表現(xiàn)在( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制不同B.參與人員不同C.運(yùn)作機(jī)制不同D.經(jīng)濟(jì)職能不同

　　92.決定是否買空或賣空期貨合約的時(shí)候，交易者應(yīng)該事先為自己確定( )，做好交易前的心理準(zhǔn)備。

　　A.最高獲利目標(biāo)B.最低獲利目標(biāo)

　　C.期望承受的最大虧損限度D.期望承受的最小虧損限度

　　93.制定交易計(jì)劃的好處有( )。

　　A.使交易者被迫考慮可能被遺漏的問題

　　B.使交易者明確將要何時(shí)改變交易計(jì)劃，以應(yīng)付多變的市場(chǎng)環(huán)境

　　C.使交易者明確自己正處于何種市場(chǎng)環(huán)境

　　D.使交易者選取適合自身特點(diǎn)的交易方法

　　94.期貨投機(jī)交易的方法包括( )。

　　A.買低賣高B.賣高買低C.平均買低D.平均賣高

　　95.采用金字塔式買入賣出方法時(shí)，增倉時(shí)應(yīng)遵循以下( )原則。

　　A.在現(xiàn)有持倉已盈利的情況下，才能增倉B.在現(xiàn)有持倉已虧損的情況下，才能增倉

　　C.持倉的增加應(yīng)漸次增加D.持倉的增加應(yīng)漸次遞減

　　96.套利交易與投機(jī)交易的區(qū)別在于( )。

　　A.套利交易關(guān)注的是不同合約或不同市場(chǎng)之間的相對(duì)價(jià)格關(guān)系，而投機(jī)交易關(guān)注單個(gè)合約的絕對(duì)價(jià)格變化

　　B.套利交易流動(dòng)性較差，而投機(jī)交易流動(dòng)性好

　　C.套利交易在同一時(shí)間不同合約或不同市場(chǎng)之間進(jìn)行相反方向的交易，投機(jī)交易只做買或賣的交易

　　D.套利交易不活躍，而投機(jī)交易很活躍

　　97.反向市場(chǎng)熊市套利的市場(chǎng)特征有( )。

　　A.供給過旺，需求不足B.近期合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期合約價(jià)格

　　C.近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約D.近期月份合約價(jià)格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約

　　98.下列屬于跨商品套利的交易有( )。

　　A.小麥與玉米之間的套利B.3月份與5月份大豆期貨合約之間的套利

　　C.大豆與豆粕之間的套利D.堪薩斯市交易所和芝加哥期貨交易所之間的小麥期貨合約之間的套利

　　99.以下對(duì)蝶式套利原理和主要特征的描述正確的有( )。

　　A.實(shí)質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利活動(dòng)B.由兩個(gè)方向相反的跨期套利組成

　　C.蝶式套利必須同時(shí)下達(dá)三個(gè)買空/賣空/買空的指令D.風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)都很大

　　100.套利交易在期貨市場(chǎng)起著獨(dú)特的作用，其包括( )。

　　A.為交易者提供風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的機(jī)會(huì)B.增加市場(chǎng)流動(dòng)性

　　C.有助于價(jià)格恢復(fù)到正常水平D.有助于投機(jī)者平均收益的提高

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