(2)跨幣種套利。是交易者根據(jù)對交割月份相同而幣種不同的期貨合約在某一交易所的價格走勢的預(yù)測，買進(jìn)某一幣種的期貨合約，同時賣出另一幣種相同交割月份的期貨合約，從而進(jìn)行套利交易。

　　進(jìn)行跨幣種套利的經(jīng)驗(yàn)法則是：

　�、兕A(yù)期A貨幣對美元貶值，B貨幣對美元升值，則賣出A貨幣期貨合約，買人B貨幣期貨合約。

　�、陬A(yù)期A貨幣對美元升值，B貨幣對美元貶值，則買入A貨幣期貨合約，賣出B貨幣期貨合約。

　�、垲A(yù)期A、B兩種貨幣都對美元貶值，但A貨幣的貶值速度比B貨幣快，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約。

　�、茴A(yù)期A、B兩種貨幣都對美元升值，但A貨幣的升值速度比B貨幣快，則買入A貨幣期貨合約，賣出B貨幣期貨合約。

　�、蓊A(yù)期A貨幣對美元匯率不變，B貨幣對美元升值，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約。若B貨幣對美元貶值，則相反。

　�、揞A(yù)期B貨幣對美元匯率不變，A貨幣對美元升值，則買入A貨幣期貨合約，賣出B貨期貨合約。若A貨幣對美元貶值，則相反。

　　(3)跨月套利。指交易者根據(jù)對幣種相同而交割月份不同的期貨合約在某一交易所的價格走勢的預(yù)測，買進(jìn)某一交割月份的期貨合約，同時賣出另一交割月份的同種期貨合約，從而進(jìn)行套利交易。

　　進(jìn)行跨月份套利的經(jīng)驗(yàn)法則是：

　　①如果較遠(yuǎn)月份的合約價格升水，并且兩國利率差將下降，則買入較近月份的期貨合約，賣出較遠(yuǎn)月份的期貨合約。

　　②如果較遠(yuǎn)月份的合約價格升水，并且兩國利率差將上升，則買人較遠(yuǎn)月份的期貨合約，賣出較近月份的期貨合約。

　�、廴绻�較遠(yuǎn)月份的合約價格貼水，并且兩國利率差將下降，則買入較遠(yuǎn)月份的期貨合約，賣出較近月份的期貨合約。

　　④如果較遠(yuǎn)月份的合約價格貼水，并且兩國利率差將上升，則買人較近月份的期貨合約，賣出較遠(yuǎn)月份的期貨合約。

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