1

　　題干:以下說法正確的是(　　)。

　　A:考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界

　　B:考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界

　　C:當實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

　　D:當實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

　　參考答案[C]

　　2

　　題干:以下為實值期權(quán)的是(　　)。

　　A:執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)

　　B:執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)

　　C:執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)

　　D:執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

　　參考答案[B]

　　3

　　題干:7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是(　　)。

　　A:200點

　　B:180點

　　C:220點

　　D:20點

　　參考答案[C]

　　4

　　題干:某投資者買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為(　　)美分/蒲式耳。

　　A:290

　　B:284

　　C:280

　　D:276

　　參考答案[B]

　　5

　　題干:以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于(　　)。

　　A:買入跨式套利

　　B:賣出跨式套利

　　C:買入寬跨式套利

　　D:賣出寬跨式套利

　　參考答案[B]

　　6

　　題干:買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，考試/大再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于(　　)。

　　A:買入跨式套利

　　B:賣出跨式套利

　　C:買入蝶式套利

　　D:賣出蝶式套利

　　參考答案[C]

　　7

　　題干:期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關的是(　　)。

　　A:管理費

　　B:經(jīng)紀傭金

　　C:營銷費用

　　D:CTA費用

　　參考答案[D]

　　期貨從業(yè)考試《法律法規(guī)》往年試題整合匯總

　　2011年期貨從業(yè)資格考試綜合知識大盤點