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2011年期貨從業(yè)資格考試市場基礎(chǔ)真題詳解(3)

  6、假設(shè)年利率為6%,年指數(shù)股息率為1%,6月30 日為6 月期貨合約的交割日,4 月1 日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450 點(diǎn),則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為()。

  A、1537.02

  B、1486.47

  C、1468.13

  D、1457.03

  答案:C

  解析:如題,期貨理論價(jià)格=現(xiàn)貨價(jià)格+期間資金成本-期間收益=1450+1450×6%/4-1450×1%/4=1468.13。

  7、在()的情況下,買進(jìn)套期保值者可能得到完全保護(hù)并有盈余。

  A、基差從-20 元/噸變?yōu)?30 元/噸

  B、基差從20 元/噸變?yōu)?0 元/噸

  C、基差從-40 元/噸變?yōu)?30 元/噸

  D、基差從40 元/噸變?yōu)?0 元/噸

  答案:AD

  解析:如題,按照強(qiáng)賣盈利原則,弱買也是盈利的。按照題意,須找出基差變?nèi)醯牟僮?畫個(gè)數(shù)軸,箭頭朝上的為強(qiáng),朝下為弱):A 是變?nèi)酰珺 變強(qiáng),C變強(qiáng),D 變?nèi)酢?/P>

  8、面值為100 萬美元的3 個(gè)月期國債,當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76 時(shí),以下正確的是()。

  A、年貼現(xiàn)率為7.24%

  B、3 個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%

  C、3 個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%

  D、成交價(jià)格為98.19 萬美元

  答案:ACD

  解析:短期國債的報(bào)價(jià)是100-年貼現(xiàn)率(不帶百分號(hào))。因此,按照題目條件可知,年貼現(xiàn)率=100-92.76=7.24,加上百分號(hào),A對(duì);年貼現(xiàn)率折算成月份,一年有12 月,即4 個(gè)3 月,所以3 個(gè)月貼現(xiàn)率=7.24%/4=1.81%,C 對(duì);成交價(jià)格=面值× (1-3 個(gè)月貼現(xiàn)率)=100 萬×(1-1.81%)=98.19 萬,D對(duì)。

  9、在五月初時(shí),六月可可期貨為$2.75/英斗,九月可可期貨為$3.25/英斗,某投資人賣出九月可可期貨并買入六月可可期貨,他最有可能預(yù)期的價(jià)差金額是()。

  A、$ 0.7

  B、$ 0.6

  C、$ 0.5

  D、$ 0.4

  答案:D

  解析:由題意可知該投資者是在做賣出套利,因此當(dāng)價(jià)差縮小,該投資者就會(huì)盈利。目前的價(jià)差為0.5.因此只有小于0.5 的價(jià)差他才能獲利。

  10、某投資者以2100元/噸賣出5 月大豆期貨合約一張,同時(shí)以2000 元/噸買入7 月大豆合約一張,當(dāng)5 月合約和7 月合約價(jià)差為()時(shí),該投資人獲利。

  A、150

  B、50

  C、100

  D、-80

  答案:BD

  解析:此題,為賣出套利,當(dāng)價(jià)差縮小時(shí)將獲利。如今價(jià)差為2100-2000=100,因此價(jià)差小于100時(shí)將獲利,因此應(yīng)當(dāng)選BD。

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