第四章 貸款環(huán)境分析

　　【知識點1】國別風險分析

　　1.國別風險定義

　�、賴鴦e風險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付銀行業(yè)金融機構(gòu)債務(wù)，或使銀行業(yè)金融機構(gòu)在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使銀行業(yè)金融機構(gòu)遭受其他損失的風險。

　　②國別風險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

　　國別風險包括的內(nèi)容比較寬泛。

　　2.國別風險的特點

　�、僖员緡�貨幣融通的國內(nèi)信貸，其所發(fā)生的風險屬于國內(nèi)商業(yè)風險，不屬于國別風險分析的主體內(nèi)容。

　�、趪鴦e風險比主權(quán)風險或政治風險的概念更寬，因為主權(quán)風險僅指對某一主權(quán)國家政府貸款可能遇到的損失及收益的不確定性，而這只是國別風險分析的一部分。

　　③國別風險(表現(xiàn)為利率風險、清算風險、匯率風險)與其他風險不是并列的關(guān)系，而是一種交叉關(guān)系。在國別風險之中，可能包含著信用風險、市場風險或流動性風險中的任意一種或者全部。國別風險就是對他國帶來風險的一個籠統(tǒng)的總說而已。

　　※轉(zhuǎn)移風險是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)的風險。

　　3.國別風險的管理

　�、僭谶M行國別風險分析時，可以將國別風險細化為一國的政治外交環(huán)境、經(jīng)濟金融環(huán)境、制度運營環(huán)境、社會安全環(huán)境范疇，而每個風險范疇內(nèi)又包含了若干子范疇。

　�、阢y行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當將國別風險管理納入全面風險管理體系，建立與本機構(gòu)戰(zhàn)略目標、國別風險暴露規(guī)模和復雜程度相適應(yīng)的國別風險管理體系。

　�、蹏鴦e風險管理體系包括以下基本要素：董事會和高級管理層的有效監(jiān)控;完善的國別風險管理政策和程序;完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程;完善的內(nèi)部控制和審計。還應(yīng)當建立與國別風險暴露規(guī)模相適應(yīng)的監(jiān)測機制，在單一和并表層面上按國別監(jiān)測風險，監(jiān)測信息應(yīng)當妥善保存于國別風險評估檔案中。

　　4.衡量國別風險的方法

　　國際上一些著名的評級機構(gòu)在衡量國別風險時基本上都采取風險因素加權(quán)評分的方法，只是不同機構(gòu)在風險因素設(shè)置、權(quán)重設(shè)置、評分的掌握及計算方法上有所差別。

　　優(yōu)點：可以將難以定量的風險量化，從而解決了不同國別風險難以進行比較的難題。

　　缺陷：受評價機構(gòu)主觀影響比較大。

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