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2011銀行從業(yè)資格考試《公司信貸》第十章考點(diǎn)(3)

  第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

  一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序

  風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是各種工具和各種處理機(jī)制的組合結(jié)果,無(wú)論是否依托于動(dòng)態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng),都應(yīng)當(dāng)逐級(jí)、依次完成以下程序。

  1.信用信息的收集和傳遞

  收集與商業(yè)銀行有關(guān)的內(nèi)外部信息,包括信貸人員提供的信息和外部渠道得到的信息,并通過(guò)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)進(jìn)行儲(chǔ)存。

  2.風(fēng)險(xiǎn)分析

  信息通過(guò)適當(dāng)?shù)姆謱犹幚、甄別和判斷后,進(jìn)入到預(yù)測(cè)系統(tǒng)或預(yù)警指標(biāo)體系中。預(yù)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)用預(yù)測(cè)方法對(duì)未來(lái)內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行預(yù)測(cè),預(yù)警指標(biāo)經(jīng)過(guò)運(yùn)算估計(jì)出未來(lái)市場(chǎng)和客戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況,所輸出的結(jié)果與預(yù)警參數(shù)進(jìn)行比較,以便做出是否發(fā)出警報(bào),以及發(fā)出何種程度警報(bào)的判斷。

  3.風(fēng)險(xiǎn)處置

  風(fēng)險(xiǎn)處置是指在風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)的基礎(chǔ)上,為控制和最大限度地消除商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)而采取的一系列措施。

  按照階段劃分,風(fēng)險(xiǎn)處置可以劃分為預(yù)控性處置與全面性處置。預(yù)控性處置是在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告已經(jīng)做出,而決策部門尚未采取相應(yīng)措施之前,由風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警部門或決策部門對(duì)尚未爆發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)提前采取控制措施,避免風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)商業(yè)銀行造成不利影響。預(yù)控性處置也可以由商業(yè)銀行的預(yù)控對(duì)策系統(tǒng)來(lái)完成,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)的類型和性質(zhì)調(diào)用對(duì)策集合,進(jìn)行輔助決策。全面性處置是商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型、性質(zhì)和程度進(jìn)行系統(tǒng)詳細(xì)的分析后,從內(nèi)部組織管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面采取措施來(lái)控制、轉(zhuǎn)移或化解風(fēng)險(xiǎn),使風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)回到正常范圍。

  4.后評(píng)價(jià)

  風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的后評(píng)價(jià)是指經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及風(fēng)險(xiǎn)處置過(guò)程后,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的結(jié)果進(jìn)行科學(xué)的評(píng)價(jià),以發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中存在的問(wèn)題(如虛警或漏警),深入分析原因,并對(duì)預(yù)警系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理行為進(jìn)行修正或調(diào)整,因此對(duì)于預(yù)警系統(tǒng)的完善十分重要。

  風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警在運(yùn)行過(guò)程中要不斷通過(guò)時(shí)間序列分析等技術(shù)來(lái)檢驗(yàn)其有效性,包括數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的改善;預(yù)警指標(biāo)和模型的改進(jìn),包括模型解釋變量的篩選、參數(shù)的動(dòng)態(tài)維護(hù)等。

  二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法

  風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的理論和方法近年來(lái)在世界范圍內(nèi)取得了顯著進(jìn)展。依托IT技術(shù),許多金融機(jī)構(gòu)將非結(jié)構(gòu)化的邏輯回歸分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)引入了預(yù)警模型,通過(guò)監(jiān)測(cè)一套先導(dǎo)指標(biāo)體系來(lái)預(yù)測(cè)危機(jī)發(fā)生的可能性。主要方法有:專家判斷法、評(píng)級(jí)方法、信用評(píng)分方法、統(tǒng)計(jì)模型。

  在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是一門新興的交叉學(xué)科,可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。

  1.黑色預(yù)警法

  這種預(yù)警方法不引進(jìn)警兆自變量,只考察警兆指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律即循環(huán)波動(dòng)特征。例如,我國(guó)農(nóng)業(yè)大體上存在5年左右的一個(gè)循環(huán)周期,而工業(yè)的循環(huán)周期大體上在3年左右。各種商情指數(shù)、預(yù)期合成指數(shù)、商業(yè)循環(huán)指數(shù)、經(jīng)濟(jì)擴(kuò)散指數(shù)、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)圖等都可以看作是黑色預(yù)警法的應(yīng)用。

  2.藍(lán)色預(yù)警法

  這種預(yù)警方法側(cè)重定量分析,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)征兆等級(jí)預(yù)報(bào)整體風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度,具體分為兩種模式:

 、僦笖(shù)預(yù)警法,即利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。其中,應(yīng)用范圍最廣的是擴(kuò)散指數(shù),是指全部警兆指數(shù)中個(gè)數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。當(dāng)這一指數(shù)大于0.5時(shí),表示警兆指標(biāo)中有半數(shù)處于上升,即風(fēng)險(xiǎn)正在上升;如果小于0.5,則表示半數(shù)以上警兆指數(shù)下降,即風(fēng)險(xiǎn)正在下降。

 、诮y(tǒng)計(jì)預(yù)警法,是對(duì)警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行相關(guān)分析,確定其先導(dǎo)長(zhǎng)度和先導(dǎo)強(qiáng)度,再根據(jù)警兆變動(dòng)情況,確定各警兆的警級(jí),結(jié)合警兆的重要性進(jìn)行警級(jí)綜合,最后預(yù)報(bào)警度。

  3.紅色預(yù)警法

  該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。其流程是:首先對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析;其次進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析;最后結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警。

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