點擊查看:2019年初級銀行《風險管理》第一章第二節(jié)匯總
第一章 風險管理基礎
第二節(jié) 商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展
二、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展——四個發(fā)展階段
1.資產(chǎn)風險管理模式階段(20世紀60年代以前)
主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理,強調保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性。當時經(jīng)營中最直接、最經(jīng)常性的風險來自資產(chǎn)業(yè)務(如貸款等)。
通過加強資信評估、項目調查、嚴格審批制度、減少信用放款、實施抵押、資產(chǎn)分散化等各種措施和手段,防范、減少資產(chǎn)業(yè)務損失的發(fā)生,確立穩(wěn)健經(jīng)營的基本原則,增強商業(yè)銀行的安全性。
哈瑞·馬科維茨的資產(chǎn)組合理論——現(xiàn)代風險管理的重要基石。
2.負債風險管理模式階段(20世紀60年代至70年代)
20世紀60年代,西方各國經(jīng)濟高速增長,社會對商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛,商業(yè)銀行面臨資金相對不足的巨大壓力。
為了擴大資金來源,滿足商業(yè)銀行的流動性需求,避開金融監(jiān)管的限制,西方商業(yè)銀行變被動負債為主動負債,創(chuàng)新金融工具,如CDS、回購協(xié)議、同業(yè)拆借等,擴大商業(yè)銀行的資金來源。
負債規(guī)模的迅速擴張大大提高了商業(yè)銀行的杠桿率,加大了商業(yè)銀行的經(jīng)營壓力和不確定性。在此背景下,商業(yè)銀行風險管理的重點轉向負債風險管理。資產(chǎn)定價模型——現(xiàn)代風險管理的重要理論基礎。
3.資產(chǎn)負債風險管理模式階段(20世紀70年代至80年代)
布雷頓森林體系的瓦解,固定匯率制度向浮動匯率制度的轉變導致匯率變動不斷加大。1973年的石油危機導致西方國家通貨膨脹加劇,利率的波動更為劇烈,利率和匯率的雙重影響使得商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債的波動明顯。
單一的資產(chǎn)風險管理模式穩(wěn)健有余而進取不足,單一的負債風險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足,均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。
資產(chǎn)負債風險管理理論強調對資產(chǎn)業(yè)務和負債業(yè)務的協(xié)同管理,通過匹配資產(chǎn)負債期限結構、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散,實現(xiàn)總量平衡和風險控制。同期,利率、匯率、商品期貨/期權等金融衍生工具大量涌現(xiàn),為金融機構提供了更多的資產(chǎn)負債風險管理工具。
歐式期權定價模型——開辟了風險管理的全新領域。
4.全面風險管理模式階段(20世紀80年代至今)
開始金融衍生工具和中間業(yè)務獲取高利,非利息收入比重增加。商業(yè)銀行的損失不再是由單一風險造成,而是由信用風險、市場風險、操作風險等多種風險因素交織而成。在此情況下,風險管理理念和技術得到了迅速發(fā)展,由以前單純的信貸風險管理模式,轉向信用風險、市場風險、操作風險管理并舉,信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉,組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。
全面風險管理代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐,符合巴塞爾協(xié)議和各國監(jiān)管機構的監(jiān)管要求,已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。
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