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　　第一章　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念

　　三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別

　　主要考點(diǎn)及知識(shí)點(diǎn)：

　　信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

　　其中重點(diǎn)是各種風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵及特征，難點(diǎn)是各種風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)比識(shí)別。

　　(一)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　1.信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵(記憶)

　　信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.信用風(fēng)險(xiǎn)特征

　　信用風(fēng)險(xiǎn)損失會(huì)因?yàn)榻灰讓?duì)手(包括借款人、債券發(fā)行者和其他合約的交易對(duì)手)的直接違約造成損失，而且，交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降也可能會(huì)帶來損失。即違約可能是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)原因。

　　貸款、債券投資、信用擔(dān)保、貸款承諾、衍生品交易都是信用風(fēng)險(xiǎn)來源，信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同，對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值;而對(duì)衍生產(chǎn)品而言，由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失也就比較大。

　　作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。

　　信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類，很大程度上由個(gè)案因素決定。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

　　(二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵(記憶)

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征(理解記憶)

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，適于采用量化技術(shù)加以控制。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過分散化投資完全消除。

　　國(guó)際金融機(jī)構(gòu)通常采取分散投資于多國(guó)金融市場(chǎng)的方式來降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　(三)操作風(fēng)險(xiǎn)

　　1.操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵(記憶)

　　操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

　　操作風(fēng)險(xiǎn)包括四大類別：

　　人員因素：職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律。

　　內(nèi)部流程：流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。

　　系統(tǒng)缺陷：信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善。

　　外部事件：外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。

　　2.操作風(fēng)險(xiǎn)的特征(理解記憶)

　　操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和非營(yíng)利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。

　　商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)槠洳豢杀苊狻?/P>

　　(四)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　1.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵(記憶)

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)，堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”。

　　2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征(理解記憶)

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成的原因復(fù)雜，涉及的范圍廣泛，是一種多維風(fēng)險(xiǎn)。而且信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷都會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行的流動(dòng)性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平。

　　(五)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵(記憶)

　　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　國(guó)家(或地區(qū))是不同司法體系管轄區(qū)或經(jīng)濟(jì)體。

　　(六)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　1.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵(記憶)

　　聲譽(yù)是商業(yè)銀行所有的利益持有者基于持久努力、長(zhǎng)期信任建立起來的無形資產(chǎn)。

　　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求其能夠維持存款人、貸款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心，因此商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)視為其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。

　　2.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的特征(理解記憶)

　　幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行的聲譽(yù)——一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

　　管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法有：

　　強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，改善公司治理和內(nèi)部控制，并預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備

　　確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別和優(yōu)先排序，進(jìn)而得到有效管理

　　(七)法律風(fēng)險(xiǎn)

　　1.法律風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵(記憶)

　　法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　從狹義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。

　　從廣義上講，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的還有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

　　(1)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(2)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運(yùn)營(yíng)，或削弱其競(jìng)爭(zhēng)能力、生存能力的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.法律風(fēng)險(xiǎn)的特征(理解記憶)

　　法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理范疇。

　　(八)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　1.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵(記憶)

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的特征(理解記憶)

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：

　　一是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;二是為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷;三是為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;四是整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)同樣是一種多維風(fēng)險(xiǎn)。如果缺乏結(jié)構(gòu)化和系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析方法，深入理解并有效控制戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是相當(dāng)困難的。

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