點(diǎn)擊查看：2019年初級(jí)銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》第五章考點(diǎn)匯總

　　第五章：操作風(fēng)險(xiǎn)管理

　　①、 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)角度開展，遵循由表及里、自下而上、從已知到未知的原則。

　�、�、 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法主要有：1、自我評(píng)估法;2、損失分布法;3、風(fēng)險(xiǎn)地圖法。

　　③、 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法(KRIs)：基本原則是：相關(guān)性、可計(jì)量性、風(fēng)險(xiǎn)敏感性、實(shí)用性。

　　④、 商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)文化及信息系統(tǒng)四項(xiàng)要素，對(duì)有效管理與控制操作風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。

　�、�、 根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　⑥、 連續(xù)營(yíng)業(yè)方案應(yīng)當(dāng)是一個(gè)全面的計(jì)劃，與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的規(guī)模和復(fù)雜性相適應(yīng)。購(gòu)買保險(xiǎn)作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的20%。業(yè)務(wù)外包一些非核心業(yè)務(wù)有助于商業(yè)銀行將重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上，從而提高效率、降低成本。但商業(yè)銀行仍然是外包過程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人，對(duì)客戶和監(jiān)管者承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報(bào)的責(zé)任。

　�、摺� 商業(yè)銀行最普遍的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)包括：柜臺(tái)業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)(是我國(guó)商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù))、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)、資金交易業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)。

　�、�、 操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)該包括：風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因與對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平。

　�、帷� 根據(jù)我國(guó)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法來計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。

　　⑩、 1、標(biāo)準(zhǔn)法：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8大業(yè)務(wù)條線，計(jì)算時(shí)需要獲得每大類業(yè)務(wù)條線的總收入，然后根據(jù)各跳線不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)B，分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總，可以得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)當(dāng)至少滿足以下條件：1、董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu);2、商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度想適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng);3、商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制;4、商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線;5、商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)跳線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的有效性。

　　⑪、 2、替代標(biāo)準(zhǔn)法：介于標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法之間的過渡方法。與標(biāo)準(zhǔn)法不同之處只有一個(gè)：零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5%的乘積替代。

　　⑫、 3、高級(jí)計(jì)量法：商業(yè)銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。定量標(biāo)準(zhǔn)中，商業(yè)銀行可以選擇操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，包括損失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度應(yīng)設(shè)定為99.9%，觀測(cè)期為1年。商業(yè)銀行的內(nèi)部數(shù)據(jù)要求至少有5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，對(duì)初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的歷史數(shù)據(jù)。

　　⑬、 錯(cuò)誤的監(jiān)控報(bào)告是造成未履行表的匯報(bào)義務(wù)或者對(duì)外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。

　　⑭、 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，商業(yè)銀行為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　⑮、 公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的核心。

　　⑯、 評(píng)估殘余操作風(fēng)險(xiǎn)的重要程度屬于自我評(píng)估流程中的控制措施評(píng)估。

　　⑰、 商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須具有操作風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證的嚴(yán)格程序。

　　⑱、 使用高級(jí)計(jì)量法的過程中，除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制。

　　⑲、 內(nèi)部審計(jì)部門監(jiān)督要確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性和完整性。

　　⑳、 定性分析主要依靠的是專家，而不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門。

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