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第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
考點(diǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)、壓力測(cè)試、情景分析、返回檢驗(yàn)等。
(1)缺口分析
缺口分析是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法之一,是銀行業(yè)較早采用的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。因其計(jì)算簡(jiǎn)便,清晰易懂,目前仍廣泛應(yīng)用于利率風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域。缺口分析也存在一定的局限性。
(2)久期分析
久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析,也是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法,主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。
(3)外匯敞口分析
外匯敞口分析是銀行業(yè)較早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法,具有計(jì)算簡(jiǎn)便、清晰易懂的優(yōu)點(diǎn)。但外匯敞口分析也存在一定的局限性,主要是忽略了各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性,難以揭示由各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性所帶來(lái)的匯率風(fēng)險(xiǎn)。
(4)敏感性分析
敏感性分析計(jì)算簡(jiǎn)單且便于理解,在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用。但是,敏感性分析也存在一定的局限性,主要表現(xiàn)在對(duì)于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合,無(wú)法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化。因此,在使用敏感性分析時(shí)應(yīng)注意其適用范圍,并在必要時(shí)輔之以其他的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析方法。
(5)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。計(jì)量VaR值的方法包括:①方差一協(xié)方差法;②歷史模擬法;③蒙特卡羅模擬法。
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