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　　第四章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理

　　考點(diǎn)　市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法

　　(1)市場風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求

　　商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求包括以下六方面主要內(nèi)容：①有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu);②全面的市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策;③完善的市場風(fēng)險(xiǎn)管理流程;④完備、可靠的IT系統(tǒng);⑤可靠的獨(dú)立驗(yàn)證;⑥嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)。

　　(2)市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告

　　市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和分析報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括如下全部或部分內(nèi)容：①按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)/計(jì)量的市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸;②對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析;③頭寸的盈虧情況;④市場風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況;⑤市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況;⑥市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理;⑦事后檢驗(yàn)和壓力測試情況;⑧內(nèi)外部審計(jì)情況;⑨市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本分配情況;⑩對(duì)改進(jìn)市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議;(11)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的其他情況。

　　(3)市場風(fēng)險(xiǎn)控制

　　①商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的

　　商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是確保將所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)規(guī)�？刂圃诳梢猿惺艿暮侠矸秶鷥�(nèi).使所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平與其風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。

　　②市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系與市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)

　　市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系主要包括交易組合定義、限額結(jié)構(gòu)和限額指標(biāo)設(shè)定與審批、限額監(jiān)控與報(bào)告、限額調(diào)整、超限額管理等。市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。

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