>>>關(guān)注萬題庫銀行從業(yè)考試微信，下載精華復(fù)習(xí)資料

　　點擊查看：2018年初級銀行專業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》講義匯總

　　1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別

　　八大風(fēng)險：

　　1.2.1信用風(fēng)險

　　兩種情況：債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人帶來損失的風(fēng)險。

　　信用風(fēng)險不僅存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　信用風(fēng)險被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式，是我國商業(yè)銀行目前所面臨的最重要的風(fēng)險。

　　結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險，是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。

　　1974年，赫斯塔特銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會的誕生。

　　信用風(fēng)險具有明顯的屬于非系統(tǒng)風(fēng)險特征。與市場風(fēng)險相反，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲得。

　　1.2.2市場風(fēng)險

　　由于市場價格(包括金融資產(chǎn)價格和商品價格)波動而導(dǎo)致銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險。

　　分為利率風(fēng)險(重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險、期權(quán)性風(fēng)險)、股票風(fēng)險(銀行持有的股票)、匯率風(fēng)險(包括黃金)、商業(yè)風(fēng)險(銀行持有的農(nóng)產(chǎn)品和貴金屬)四種，其中利率風(fēng)險尤為重要。

　　相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。

　　具有明顯系統(tǒng)風(fēng)險特征，難以通過分散化投資來完全地消除。

　　1.2.3操作風(fēng)險

　　由于人為錯誤、技術(shù)缺陷(ATM，許霆案)或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》：分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)的四類風(fēng)險。

　　操作風(fēng)險具有非營利性，不可避免，普遍存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面，而市場風(fēng)險主要存在于交易業(yè)務(wù)，信用風(fēng)險主要存在于授信業(yè)務(wù)。

　　舉例：法國興業(yè)銀行、巴林銀行

　　1.2.4流動性風(fēng)險

　　是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險，分為資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險。

　　相對而言，風(fēng)險產(chǎn)生的因素很多。流動性風(fēng)險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況。

　　銀行擠兌模型：戴蒙德—迪布維格模型(D—D模型)

　　流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。

　　舉例：英國北巖銀行

　　1.2.5國家風(fēng)險

　　指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國經(jīng)濟(jì)、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性，簡單說，就是賺了錢，匯不回來。

　　政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險發(fā)生在國際貿(mào)易中、國際貿(mào)易中的所有主體都可能遭受。

　　舉例：俄羅斯1998年停止償還國債，導(dǎo)致LTCM(長期資本管理公司)的被接管;委內(nèi)瑞拉宣布國有化。

　　信用風(fēng)險和市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的辨析：“信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險特征”、“市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險特征，難以通過分散化投資完全消除”、“操作風(fēng)險具有非營利性，容易引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險”。

　　1.2.6聲譽風(fēng)險

　　商業(yè)銀行通常將信譽風(fēng)險看作是對其經(jīng)濟(jì)價值最大的威脅。中國國有商業(yè)銀行的國家信譽支持。

　　1.2.7法律風(fēng)險

　　法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險。

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

　　1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險

　　雙重內(nèi)涵：系統(tǒng)識別和評估;長期的角度和戰(zhàn)略的高度。

掃描/長按二維碼幫助銀行考試通關(guān)

了解2018最新考試資訊

了解2018年核心考點

下載各科目歷年真題

了解銀行從業(yè)通關(guān)秘籍

銀行從業(yè)萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業(yè)考試"

　　相關(guān)推薦：

　　2018銀行專業(yè)資格報名時間及入口 | 報名流程

　　銀行專業(yè)資格考試報名條件(初中級) | 免考條件

　　考試吧策劃：銀行專業(yè)資格考試報考指南專題

　　關(guān)注萬題庫銀行從業(yè)考試微信， 了解更多報名信息

　　2018年銀行專業(yè)資格考試時間(初中級) | 考試科目

　　銀行專業(yè)資格考試教材 | 考試大綱 | 考試介紹

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載