>>>關(guān)注萬題庫銀行從業(yè)考試微信，下載精華復(fù)習(xí)資料

　　點(diǎn)擊查看：2018年初級(jí)銀行專業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》講義匯總

　　第 1 章　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　風(fēng)險(xiǎn)管理水平是現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競爭力的重要組成部分，具備領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。

　　1.1 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

　　1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與收益

　　1.風(fēng)險(xiǎn)的三種定義

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性：抽象、概括;

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性：損失的概率分布;符合金融監(jiān)管當(dāng)局對風(fēng)險(xiǎn)管理的思考模式;

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離，即波動(dòng)性，

　　符合現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理理念，馬科威茨資產(chǎn)組合理論：風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)。

　　2.風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系：匹配性

　　3.風(fēng)險(xiǎn)和損失的區(qū)別：事前和事后

　　風(fēng)險(xiǎn)：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)

　　損失：事后概念

　　4.損失類型

　　預(yù)期損失——提取準(zhǔn)備金和沖減利潤

　　非預(yù)期損失——資本金(第四節(jié))

　　災(zāi)難性損失——保險(xiǎn)手段

　　1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

　　商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，是否能夠妥善控制和管理風(fēng)險(xiǎn)，將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。

　　商業(yè)銀行的經(jīng)營原則：三性要求，即安全性、流動(dòng)性、效益性

　　風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下五個(gè)方面：

　　1.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力。

　　解決信息不對稱問題，專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理技能;風(fēng)險(xiǎn)的分散(行業(yè)、區(qū)域、期限、客戶的分散)、對沖(如利率和貨幣互換)和轉(zhuǎn)移(如資產(chǎn)證券化)。

　　2.作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理模式。

　　從業(yè)務(wù)指導(dǎo)上升到戰(zhàn)略管理，從片面追求利潤轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)“經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率”最大化;從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主;從分散風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)向全面集中管理。

　　3.為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合。

　　貸款定價(jià)。

　　4.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值。

　　實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化，降低法律、合規(guī)、監(jiān)管成本。

　　5.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求

　　決定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)因素：資本金規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)管理水平。資本金是吸收損失的緩沖器和最終來源;經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的理念。

　　1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

　　四個(gè)階段：

　　1.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　20世紀(jì)60年代前，偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性;基本原則：穩(wěn)健經(jīng)營，提高安全度，同時(shí)也意味著保守。

　　2.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

　　20世紀(jì)60年代-70年代，為擴(kuò)大資金來源，避開金融監(jiān)管限制，變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債;同時(shí)，加大了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

　　華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命：馬科維茨資產(chǎn)組合理論、夏普的資本資產(chǎn)定價(jià)模型，金融產(chǎn)品的定價(jià)

　　3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　20世紀(jì)70年代，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制，缺口分析、久期分析成為重要手段。

　　華爾街第二次數(shù)學(xué)革命：歐式期權(quán)定價(jià)模型(布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型、B—S期權(quán)定價(jià)模型)，通過期權(quán)這種結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品為金融衍生產(chǎn)品定價(jià)。

　　4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　20世紀(jì)80年代后，非利息收入比重增加，重視風(fēng)險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)。

　　1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。

　　(1)全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　(2)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍，隨時(shí)隨處都有風(fēng)險(xiǎn)

　　(3)全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

　　(4)全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　(5)全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式已經(jīng)能夠成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要的方式。

掃描/長按二維碼幫助銀行考試通關(guān)

了解2018最新考試資訊

了解2018年核心考點(diǎn)

下載各科目歷年真題

了解銀行從業(yè)通關(guān)秘籍

銀行從業(yè)萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業(yè)考試"

　　相關(guān)推薦：

　　2018銀行專業(yè)資格報(bào)名時(shí)間及入口 | 報(bào)名流程

　　銀行專業(yè)資格考試報(bào)名條件(初中級(jí)) | 免考條件

　　考試吧策劃：銀行專業(yè)資格考試報(bào)考指南專題

　　關(guān)注萬題庫銀行從業(yè)考試微信， 了解更多報(bào)名信息

　　2018年銀行專業(yè)資格考試時(shí)間(初中級(jí)) | 考試科目

　　銀行專業(yè)資格考試教材 | 考試大綱 | 考試介紹

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載