查看匯總:2016銀行專業(yè)資格考試《風險管理》章節(jié)考點匯總
信用風險資本計量
一、 標準法(表1-1)
(表1-1)標準法
項 目 |
內 容 |
標準法下的信用風險計量框架 |
(1)商業(yè)銀行的信貸資產分為對主權國家的債權、對一般商業(yè)銀行的債權、對公司的債權、包括在監(jiān)管零售資產中的債權、以居民房產抵押的債權、表外債權等13類。 (2)對主權國家、商業(yè)銀行、公司的債權等非零售類信貸資產,根據債務人的外部評級結果分別確定權重;零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予75%、35%的權重;表外信貸資產采用信用風險轉換系數轉換為信用風險暴露。 (3)允許商業(yè)銀行通過抵押、擔保、信用衍生工具等手段進行信用風險緩釋,降低單筆債項的信用風險暴露額。 |
將上述風險加權資產合計之后乘以8%即可計算出商業(yè)銀行根據監(jiān)管要求應當持有的最低信用風險資本。 |
二、內部評級法
內部評級法分為初級法和高級法兩種。
在內部評級法下,商業(yè)銀行的風險加權資產(RWA) RWA=RW×EAD
其中,RW為風險權重(Risk Weight),反映該風險資產的信用風險水平;EAD為該項資產的違約風險暴露。
風險加權資產的8%就是《巴塞爾新資本協議》規(guī)定的銀行對風險資產所應持有的資本金,即該項資產的監(jiān)管資本要求。
內部評級法的預期損失計算:
預期損失(EL)=違約概率(PD)× 違約風險暴露(EAD)×違約損失率(LGD)
三、內部評級體系的驗證
內部評級體系的驗證應評估內部評級和風險參數量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性。
四、經濟資本管理
信用風險經濟資本在數值上等于信用風險資產可能造成的非預期損失。置信水平越高,經濟資本對損失的覆蓋程度越高,其數額也越大。
內部評級法下經濟資本計量的基礎是風險因子計量,包括債務人違約概率(PD)、違約后債項的違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)、期限(M)。
經濟資本配置是指在理論上或形式上計算支持一項業(yè)務所需要的經濟資本額,再對全行經濟資本的總體水平進行評估,綜合考慮信用評級、監(jiān)管當局規(guī)定、股東收益和經營中承擔的風險等因素,在資本充足率和資本回報要求的總體規(guī)劃之下,制定經濟資本目標,運用限額管理、組合管理以及經風險調整后的資本收益率管理等手段,將資本在各個分支機構、產品線和業(yè)務條線等不同層面進行有效配置,使業(yè)務發(fā)展與銀行的資本充足水平相適應
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