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2016銀行專業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》章節(jié)考點二

來源:考試吧 2015-11-20 11:43:33 要考試,上考試吧! 銀行從業(yè)萬題庫
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商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別

一、 信用風(fēng)險(表1-1)

(表1-1)信用風(fēng)險

項 目

內(nèi) 容

信用風(fēng)險的內(nèi)涵

信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。

信用風(fēng)險特征

信用風(fēng)險損失會因為交易對手(包括借款人、債券發(fā)行者和其他合約的交易對手)的直接違約造成損失,而且,交易對手信用評級的下降也可能會帶來損失。(也即違約可能是最主要的信用風(fēng)險原因)。

貸款、債券投資、信用擔(dān)保、貸款承諾、衍生品交易都是信用風(fēng)險來源,其中基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品帶來的風(fēng)險影響不同,基礎(chǔ)金融產(chǎn)品(如債券、貸款),造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價值;而對衍生產(chǎn)品而言,由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大,因此潛在的風(fēng)險損失也就比較大。

信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險種類,很大程度上由個案因素決定。與市場風(fēng)險相比,信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取,因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。

作為一種特殊的信用風(fēng)險,結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中,一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。

二、 市場風(fēng)險(表1-2)

(表1-2)市場風(fēng)險

項 目

內(nèi) 容

市場風(fēng)險的內(nèi)涵

市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險。

利率風(fēng)險是最主要的市場風(fēng)險之一。由于商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn),利率波動會直接導(dǎo)致其資產(chǎn)價值的變化,從而影響銀行的安全性、流動性和效益性。

市場風(fēng)險的特征

市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點,適于采用量化技術(shù)加以控制。市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征,難以通過分散化投資完全消除。

三、 操作風(fēng)險(表1-3)

(表1-3)操作風(fēng)險

項 目

內(nèi) 容

操作風(fēng)險的內(nèi)涵

操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險,但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。操作風(fēng)險包括四大事件類別和七種可能造成實質(zhì)性損失的事件類型。具體為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別,和內(nèi)部欺詐,外部欺詐,就業(yè)制度和工作場所安全事件,客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件,實物資產(chǎn)損壞,信息科技系統(tǒng)事件,執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種事件類型。

操作風(fēng)險的特征

操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域,具有普遍性和非營利性,不能給商業(yè)銀行帶來盈利。 商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險是因為其不可避免。

四、 流動性風(fēng)險(表1-4)

(表1-4)流動性風(fēng)險

項 目

內(nèi) 容

流動性風(fēng)險的內(nèi)涵

流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。

當(dāng)商業(yè)銀行流動性不足時,它無法以合理的成本迅速增加負債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金,從而導(dǎo)致商業(yè)銀行資不抵債,影響其正常運營。比如銀行擠兌。

流動性風(fēng)險的特征

流動性風(fēng)險形成的原因復(fù)雜,涉及的范圍廣泛,是一種多維風(fēng)險。而且信用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷都會導(dǎo)致商業(yè)銀行的流動性不足,甚至引發(fā)風(fēng)險擴散,造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。因此,流動性風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。

五、 國家風(fēng)險(表1-5)

(表1-5)國家風(fēng)險

項 目

內(nèi) 容

國家風(fēng)險的內(nèi)涵

國家風(fēng)險是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來時,由于別國政治、經(jīng)濟和社會等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險。國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險和社會風(fēng)險三大類。

(1)政治風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家的政治動蕩等不利因素影響(例如長期以來部分南亞和非洲國家政局不穩(wěn)),無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。政治風(fēng)險包括政權(quán)風(fēng)險、政局風(fēng)險、政策風(fēng)險和對外關(guān)系風(fēng)險等。(2)經(jīng)濟風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家經(jīng)濟衰退等不利因素影響(例如2009年11月發(fā)生的迪拜主權(quán)債務(wù)危機),無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。(3)社會風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家貧窮加劇、生存狀況惡化等不利因素影響(例如部分非洲國家長期受困于貧窮、饑餓、衛(wèi)生、醫(yī)療等社會問題),無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。

國家風(fēng)險的特征

國家風(fēng)險有兩個基本特征:一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中;二是在國際經(jīng)濟金融活動中,不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè),還是個人,都可能遭受國家風(fēng)險所帶來的損失。

風(fēng)險管理實踐中,商業(yè)銀行通常將國家風(fēng)險管理歸屬于信用風(fēng)險管理范疇。

六、 聲譽風(fēng)險(表1-6)

(表1-6)聲譽風(fēng)險

項 目

內(nèi) 容

聲譽風(fēng)險的內(nèi)涵

聲譽是商業(yè)銀行所有的利益持有者基于持久努力、長期信任建立起來的無形資產(chǎn)。

聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險。商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求其能夠維持存款人、貸款人和整個市場的信心,因此商業(yè)銀行通常將聲譽風(fēng)險視為其經(jīng)濟價值最大的威脅。

聲譽風(fēng)險的特征

幾乎所有的風(fēng)險都可能影響商業(yè)銀行的聲譽,因此聲譽風(fēng)險也被視為一種多維風(fēng)險。

管理聲譽風(fēng)險的最好辦法就是:強化全面風(fēng)險管理意識,改善公司治理和內(nèi)部控制,并預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準備;確保其他主要風(fēng)險被正確識別和優(yōu)先排序,進而得到有效管理。

七、 法律風(fēng)險(表1-7)

(表1-7)法律風(fēng)險

項 目

內(nèi) 容

法律風(fēng)險的內(nèi)涵

法律風(fēng)險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定,導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。

從狹義上講,法律風(fēng)險主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講,與法律風(fēng)險密切相關(guān)的還有違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險。

(1)違規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則,而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰,進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險。

(2)監(jiān)管風(fēng)險是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化,可能影響商業(yè)銀行正常運營,或削弱其競爭能力、生存能力的風(fēng)險。

法律風(fēng)險的特征

根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險,它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

在風(fēng)險管理實踐中,商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險管理歸屬于操作風(fēng)險管理范疇。

八、 戰(zhàn)略風(fēng)險(表1-8)

(表1-8)戰(zhàn)略風(fēng)險

項 目

內(nèi) 容

戰(zhàn)略風(fēng)險的內(nèi)涵

戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中,因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險;蛘,戰(zhàn)略風(fēng)險是指經(jīng)營決策錯誤,或決策執(zhí)行不當(dāng),或?qū)π袠I(yè)變化束手無策,而對商業(yè)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的不利影響。

(續(xù))

項 目

內(nèi) 容

戰(zhàn)略風(fēng)險的特征

戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在四個方面:

一是商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性;

二是為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;

三是為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏;四是整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。戰(zhàn)略風(fēng)險同樣是一種多維風(fēng)險。如果缺乏結(jié)構(gòu)化和系統(tǒng)化的風(fēng)險識別和分析方法,深入理解并有效控制戰(zhàn)略風(fēng)險是相當(dāng)困難的。

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