4.3.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制

　　1.限額管理

　　常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。

　�、俳灰紫揞~是指對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。

　　②風(fēng)險(xiǎn)限額是指對(duì)采用一定的計(jì)量方法所獲得的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模設(shè)置限額，例如對(duì)采用模型法計(jì)量得出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額，對(duì)期權(quán)性頭寸設(shè)定的期權(quán)性頭寸限額等。

　�、壑箵p限額是指所允許的最大損失額。

　　2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置

　　4.4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置

　　4.4.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算與配置

　　巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個(gè)營業(yè)日;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年;至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。在此基礎(chǔ)上，計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為：

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR

　　同時(shí)，《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求采用內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的銀行對(duì)模型進(jìn)行事后檢驗(yàn)，以檢驗(yàn)并提高模型的準(zhǔn)確性和可靠性。

　　4.4.2經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率和經(jīng)濟(jì)增加值在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

　　操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

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