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　　情景分析

　　答：情景分析的目的

　　在不同的情景條件下，商業(yè)銀行對現(xiàn)金流入和流出的缺口分析結(jié)果存在顯著差異。因此，有必要對商業(yè)銀行運(yùn)營過程中可能出現(xiàn)的各種情景進(jìn)行相對保守的估計，有助于減少流動性缺口分析的偏差。

　　商業(yè)銀行的流動性需求分析可分為以下三種情景

　　-正常狀況是指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營過程中，與資產(chǎn)負(fù)債相關(guān)的現(xiàn)金流量的正常變動。

　　-商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)。

　　-某種形式的整體市場危機(jī)，即在一個或多個市場，所有商業(yè)銀行的流動性都受到不同程度的影響。

　　知識要點：情景分析通常用于檢驗?zāi)撤N特殊狀況對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價值造成的有利和/或不利影響，進(jìn)而導(dǎo)致商業(yè)銀行的流動性狀況發(fā)生變化。

　　流動性風(fēng)險管理方法

　　答：我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法：

　　-總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行的流動性管理政策;

　　-由計劃資金部門負(fù)責(zé)日常流動性管理，對各項流動性指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控與分析，并做出相應(yīng)決策;

　　-大多數(shù)商業(yè)銀行通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算等進(jìn)行管理，并通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對全行流動性的管理;

　　-成立由行長和各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加的流動性應(yīng)急委員會，負(fù)責(zé)組織制定并實施應(yīng)急方案。

　　對本幣的流動性風(fēng)險管理，在操作層面上分為三個層次

　　答：第一步，設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動性變化趨勢

　　第二步，計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動性

　　第三步，根據(jù)現(xiàn)金流量計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口

　　流動性風(fēng)險管理方法

　　計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動性

　　-計算商業(yè)銀行的負(fù)債流動性需求

　　通常將商業(yè)銀行存款分為三類：

　　-第一類：敏感負(fù)債，對利率非常敏感，隨時都可能提取;

　　-第二類：脆弱資金，一部分為短期內(nèi)提取的存款，例如政府稅款、電力等費(fèi)用收入。

　　-第三類：核心存款，除了極少部分外，幾乎不會在一年內(nèi)提取。

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