查看匯總：2014年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)輔導(dǎo)匯總

　　第四章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　第四節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法(★★★★★)

　　一、標(biāo)準(zhǔn)法

　　1.頭寸拆分在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的

　　多組現(xiàn)金流。這些現(xiàn)金流分別對(duì)應(yīng)一個(gè)或多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)類別屬性，根據(jù)資本計(jì)提比率計(jì)提資本。2.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　利率風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量需計(jì)算交易賬戶相關(guān)產(chǎn)品的利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)。

　　(1)利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)

　　一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求包含以下三部分：每時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分所對(duì)應(yīng)的垂直資本要求;不同時(shí)段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分所對(duì)應(yīng)的橫向資本要求;整個(gè)交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭寸所對(duì)應(yīng)的資本要求。

　　(2)利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)

　　利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提依據(jù)發(fā)行主體性質(zhì)、評(píng)級(jí)、剩余期限等信息，確定資本計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

　　3.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　股票風(fēng)險(xiǎn)主要針對(duì)交易賬戶內(nèi)的股票和股票衍生工具頭寸承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，涉及產(chǎn)品包括交易所上市或交易的股票、類似股票(而不是類似債券)進(jìn)行交易的可轉(zhuǎn)換債券，或股票衍生工具。

　　4.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　匯率風(fēng)險(xiǎn)包括外匯(包括黃金)及外匯衍生金融工具頭寸的風(fēng)險(xiǎn)。匯率風(fēng)險(xiǎn)資本要求需覆蓋機(jī)構(gòu)全口徑的外匯敞口，但可以剔除結(jié)構(gòu)性匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露。剔除結(jié)構(gòu)性匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露后，商業(yè)銀行需計(jì)量各幣種凈敞口，并使用“短邊法”計(jì)算凈風(fēng)險(xiǎn)暴露總額。

　　5.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　商品指可以在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣的實(shí)物產(chǎn)品，同時(shí)也應(yīng)包括商品衍生工具頭寸和資產(chǎn)負(fù)債表外頭寸。

　　6.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

　　期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提有兩種方法，一種為簡(jiǎn)易法，另一種為高級(jí)法(得爾塔+，Delta—Plus)。7.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)匯總

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求一利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)+利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)+股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)+股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)+匯率風(fēng)險(xiǎn)+商品風(fēng)險(xiǎn)+期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本要求簡(jiǎn)單加總。

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