點擊查看：2013銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》知識匯總第二章

　　第二節(jié)重難點

　　3. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織包括哪些?

　　答：董事會及其專門委員會

　　監(jiān)事會

　　高級管理層

　　風(fēng)險管理部門

　　其他風(fēng)險控制部門

　　重點要求

　　答：(1)要掌握董事會及其專門委員會的職責(zé)

　　(2)了解監(jiān)事會的職責(zé)

　　(3)掌握高級管理層的職責(zé)

　　(4)重點掌握風(fēng)險管理部門的職責(zé)及其部門設(shè)置，尤其是要知道風(fēng)險管理部門必須是一個相對獨立的部門，需要最高管理層積極倡導(dǎo)并大力支持，同時配備具有高度職業(yè)精神和風(fēng)險管理技能的專業(yè)人員。

　　(5)在“其他風(fēng)險控制部門”中：要理解“內(nèi)部審計和法律/合規(guī)部門的職責(zé)”

　　5. 董事會及其專門委員會

　　答：董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，承擔(dān)對商業(yè)銀行風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險。

　　具體來說，董事會在風(fēng)險管理的職能如下：

　　◆負責(zé)審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和程序;

　　◆確定銀行可以承受的總體風(fēng)險水平;

　　◆督促高級管理層采取必要的措施識別、計量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險;

　　◆定期獲得關(guān)于風(fēng)險性質(zhì)和水平的報告;

　　◆監(jiān)控和評價風(fēng)險管理的全面性、有效性以及高級管理層在風(fēng)險管理方面的履職情況。

　　董事會通常指派專門委員會(通常為最高風(fēng)險管理委員會)負責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。

　　6. 監(jiān)事會

　　答：監(jiān)事會是我國金融機構(gòu)所特有的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責(zé)，從事金融機構(gòu)內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作;

　　監(jiān)事會通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場監(jiān)測與現(xiàn)場抽查手段，對金融機構(gòu)的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現(xiàn)，進行監(jiān)督和測評。

　　7. 高級管理層

　　答：高級管理層的主要職責(zé)：

　　◆負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理的政策;

　　◆制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程;

　　◆及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況;

　　◆確保銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險。

　　8. 建立獨立的風(fēng)險管理部門

　　答：風(fēng)險管理部門是風(fēng)險管理組織的主要組成部分。

　　◆高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)遵守兩個基本準則：

　　◇首先，風(fēng)險管理部門必須具備高度獨立性;以提供客觀的風(fēng)險規(guī)避策略

　　◇其次，風(fēng)險管理部門不具備、或具備非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)。以降低操作風(fēng)險

　　(1)風(fēng)險管理部門的結(jié)構(gòu)

　　◆還是要強調(diào)風(fēng)險管理部門必須是一個相對獨立的部門

　　◇一方面，需要最高管理層積極倡導(dǎo)并大力支持;

　　◇另一方面，需要配備具有高度職業(yè)精神和風(fēng)險管理技能的專業(yè)人員。

　　◆風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有兩種類型：

　　◇集中型的風(fēng)險管理部門，適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的商業(yè)銀行。

　　◇分散型風(fēng)險管理部門，適用于規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行、證券、基金、期貨、信托、資產(chǎn)管理等金融機構(gòu)。

　　(2)風(fēng)險管理部門的職責(zé)

　　◆監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額;

　　◆風(fēng)險管理部門負責(zé)核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估;

　　◆風(fēng)險管理部門獨特的地位使其可以全面掌握金融機構(gòu)的整體風(fēng)險狀況，因此強化了風(fēng)險管理部門對于保持信息準確性的責(zé)任感。

　　(3)風(fēng)險管理所需的專業(yè)技能

　　◆參照國際風(fēng)險管理標準，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備以下五個方面的主要技能：

　　◇風(fēng)險監(jiān)控和分析能力

　　◇數(shù)量分析能力

　　◇價格核準能力

　　◇模型創(chuàng)建能力

　　◇系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

　　9. 其他風(fēng)險控制部門

　　答：這些部門包括：

　　◆財務(wù)控制部門

　　◆內(nèi)部審計部門

　　◆法律/合規(guī)部門

　　◆外部風(fēng)險監(jiān)督機構(gòu)

　　10. 第三節(jié)重點掌握

　　答：希望大家重點掌握銀行風(fēng)險管理流程，風(fēng)險管理流程可以概括為：風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。

　　其中，其中前三個步驟由風(fēng)險管理部門承擔(dān)，而風(fēng)險控制和決策職能由風(fēng)險管理委員會承擔(dān)。

　　11. 風(fēng)險識別

　　答：◆風(fēng)險識別的作用：有效識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的最基本要求。

　　◆風(fēng)險識別的環(huán)節(jié)：包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)，即了解各種潛在的風(fēng)險和分析引起風(fēng)險事件的原因。

　　◆風(fēng)險識別關(guān)注的主要問題是：

　　◇風(fēng)險因素、風(fēng)險的性質(zhì)以及后果;

　　◇識別的方法及其效果。

　　◆風(fēng)險識別主要有以下幾種方法：

　　◇專家調(diào)查列舉法

　　◇資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　◇情景分析法

　　◇分解分析法

　　◇失誤樹分析方法

　　12. 風(fēng)險計量

　　答：◆作用　風(fēng)險計量/量化是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎(chǔ);

　　◆實現(xiàn)方法　準確的風(fēng)險計量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)之上;

　　◆商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對不同類別的風(fēng)險選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒�，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計量承擔(dān)的所有風(fēng)險;

　　◆銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法的同時，應(yīng)當(dāng)意識到模型風(fēng)險等。

　　13. 風(fēng)險監(jiān)測

　　答：◆風(fēng)險監(jiān)測包含兩個層面：

　　◇監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標、以及不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢，確�？梢詫�風(fēng)險在進一步惡化之前識別出來;

　　◇報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果，所采取的風(fēng)險管理/控制措施、及其質(zhì)量/效果。

　　◆建立功能強大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)，對于提高金融機構(gòu)風(fēng)險管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用。

　　14. 風(fēng)險控制

　　答：◆風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧�，進行有效管理和控制的過程;

　　◆風(fēng)險管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)以下目標：

　　◇風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標的要求;

　　◇所采取的具體措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性;

　　◇通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險管理程序;

　　15. 具體的風(fēng)險管理控制措施

　　答：具體的風(fēng)險管理/控制措施采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，最終到達高級管理層的三級管理方式

　　◆首先，基層業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)配備風(fēng)險管理專業(yè)人員(1～2人)，有時也被稱為風(fēng)險管理經(jīng)理，負責(zé)基層風(fēng)險信息的收集、整理和不同部門/信息系統(tǒng)之間的傳遞，識別和降低業(yè)務(wù)部門潛在的風(fēng)險因素;

　　◆其次，每個業(yè)務(wù)領(lǐng)域設(shè)置風(fēng)險管理委員會(3～5人)，負責(zé)所屬業(yè)務(wù)部門的日常風(fēng)險管理，并對常規(guī)風(fēng)險狀況作出判斷，決定采取何種風(fēng)險控制措施;

　　◆最后，作為定期匯報或在遭遇特殊風(fēng)險因素的情況下，業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險委員會向最高管理層(或風(fēng)險總監(jiān))匯報。

　　最高管理層或風(fēng)險總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理委員會(5～7人)，作為金融風(fēng)險管理的最高決策單位，決定采取何種有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。

　　相關(guān)推薦：

　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考點難點匯總

　　2013銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理全真試題及解析匯總

　　2013銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》考前模擬及答案3套