風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)

　　基本概念

　　分布函數(shù)完整的描述了隨機(jī)變量的變化，以及統(tǒng)計(jì)規(guī)律性，而概率分布就是對(duì)隨機(jī)變量的概率特征的全面的完整描述，只要知道一個(gè)變量或者一個(gè)函數(shù)的概率分布，那么這個(gè)隨機(jī)變量的概率的特征可以完整的描述出來(lái)。

　　常用統(tǒng)計(jì)分布

　　1.均勻分布指在一個(gè)區(qū)間里取每一個(gè)點(diǎn)或每個(gè)區(qū)間的概率都是一樣的。

　　2.二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布。

　　泊松分布是在實(shí)驗(yàn)的次數(shù)比較多，同時(shí)每一次隨機(jī)的事件出現(xiàn)的概率比較小的情況小，由二項(xiàng)分布公式可以向后推倒，對(duì)于這樣離散型的二項(xiàng)分布的一個(gè)推廣式叫泊松分布。泊松分布可以應(yīng)用于貸款組合中的不同類型的貸款的違約概率，這個(gè)應(yīng)用在Credit Risk+模型中對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)量化。

　　3.正態(tài)分布滿足的條件，如果影響某一數(shù)量指標(biāo)的隨機(jī)因素比較多，他的影響因素很多，而且每一個(gè)因素的作用不大，分散性比較好，那么各個(gè)因素之間相關(guān)性比較小，這個(gè)指標(biāo)可以看作服從正態(tài)分布。