流動性風(fēng)險管理方法

　　商業(yè)銀行負(fù)債的流動性需求 = 0.8 ×(敏感負(fù)債 - 法定儲備)+ 0.3 ×(脆弱資金 - 法定儲備)+0.15 ×(核心存款- 法定儲備);

　　商業(yè)銀行總的流動性需求。商業(yè)銀行在一定時期內(nèi)總的流動性需求是在貸款、存款對流動性需求的基礎(chǔ)上綜合得出：

　　商業(yè)銀行總的流動性需求 = 負(fù)債流動性需求 + 貸款流動性需求 流動性風(fēng)險管理方法

　　根據(jù)現(xiàn)金流量計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口。

　　計算公式：

　　預(yù)期特定時段內(nèi)的流動性缺口 = 最好狀況的概率 ×(最好狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足)+正常狀況的概率 ×(正常狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足)+ 最壞狀況的概率 ×(最壞狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足)對外幣的流動性風(fēng)險管理　答：針對外幣的流動性風(fēng)險管理，高級管理層應(yīng)當(dāng)首先明確外幣流動性的管理架構(gòu)，可以選擇將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行，但都應(yīng)賦予總部最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力;其次是制訂各幣種的流動性管理策略，

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃，通常包括兩種方式：

　　-使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。

　　-管理者可根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排。