第二節(jié)　戰(zhàn)略風險管理

　　戰(zhàn)略風險管理就是基于這種前瞻性理念而形成的全面、預防性的風險管理方法，得到國際上越來越多的金融機構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重視。

　　商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理具有雙重內(nèi)涵：

　　一是商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風險，并采取科學的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能的風險損失。

　　二是商業(yè)銀行從長期、戰(zhàn)略的高度，良好規(guī)劃和實施信用、市場、操作、流動性以及聲譽風險管理，確保商業(yè)銀行健康、持久運營。

　　一、戰(zhàn)略風險管理的作用：長期的戰(zhàn)略性投資

　　戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風險管理的諸多益處：

　　·比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件;

　　·全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會;

　　·對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失;

　　·避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致的流動性風險;

　　·優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本;

　　·強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程;

　　·避免附加的強制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件。

　　簡言之，戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。

　　知識要點：

　　商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風險管理的前提，是理解并接受戰(zhàn)略風險管理的基本假設：

　　(1)準確預測未來風險事件的可能性是存在的。

　　(2)預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失。

　　(3)如果對未來風險加以有效管理和利用，風險由可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。

　　二、基本做法：

　　■明確董事會和高級管理層的責任

　　董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置戰(zhàn)略風險管理/規(guī)劃部門，負責識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風險。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有最終責任。

　　董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

　　■建立清晰的戰(zhàn)略風險管理流程：戰(zhàn)略風險識別、戰(zhàn)略風險評估、監(jiān)測和報告

　　與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起。

　　(1)戰(zhàn)略風險識別

　　商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在四個方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性，為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷，為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏，以及整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。

　　在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進行識別。

　�、僭诤暧^戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險。

　　②在中觀管理層面，業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務拓展等涉及短期利益的經(jīng)營/管理活動存在戰(zhàn)略風險。

　�、墼谖⒂^執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風險管理意識。

　　表7—2　商業(yè)銀行面臨的外部風險

　　商業(yè)銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮簦�適時采取研發(fā)新產(chǎn)品/服務、需求創(chuàng)新、業(yè)務拓展等戰(zhàn)略性措施，提高盈利能力并確保競爭優(yōu)勢。

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