四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　本幣流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理：

　　(1)設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)。

　　(2)計(jì)算總的流動(dòng)性需求，包括負(fù)債流動(dòng)性需求，商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求。

　�、偕虡I(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求。商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類：

　　第一類，敏感負(fù)債，對(duì)利率非常敏感，隨時(shí)都可能提取，如證券業(yè)存款。對(duì)這部分負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動(dòng)性儲(chǔ)備，可持有其總額的80%。

　　第二類，脆弱資金，部分為短期內(nèi)提取的存款，如政府稅款、電力等費(fèi)用收入。商業(yè)銀行可以流動(dòng)資產(chǎn)的形式持有其30%左右。

　　第三類，核心存款，除極少部分外，幾乎不會(huì)在一年內(nèi)提取。商業(yè)銀行可將其15%投入流動(dòng)資產(chǎn)。

　　根據(jù)上述分類及參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，可獲得商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求：

　　商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求=0.8 ×(敏感負(fù)債-法定儲(chǔ)備)+0.3×(脆弱資金-法定儲(chǔ)備)+0.15×(核心存款-法定儲(chǔ)備)

　�、谏虡I(yè)銀行總的流動(dòng)性需求。由于貸款發(fā)放之后，客戶可能立即提取，因此商業(yè)銀行必須持有充足的資金(通常為100%現(xiàn)金)。由此可得商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求：

　　商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求=0.8 ×(敏感負(fù)債-法定儲(chǔ)備)+0.3×(脆弱資金-法定儲(chǔ)備)+0.15×(核心存款-法定儲(chǔ)備)+1.0×新增貸款

　　根據(jù)已劃定的資金期限，計(jì)算現(xiàn)金流量頭寸剩余或不足，結(jié)合不同情景可能發(fā)生的概率，獲得不同時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口：

　　特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口=最好情景的概率 ×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足

　　·外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)首先明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)，可以將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或下放至在貨幣發(fā)行國(guó)的分行，但都應(yīng)賦予總部最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力。其次是制定各幣種的流動(dòng)性管理策略。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受損時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，通常采用兩種方式：

　　(1)使用本幣資源并通過外匯市場(chǎng)將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。

　　(2)管理者可根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排。

　　·制定流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃：危機(jī)處理方案;彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。

　　·要點(diǎn)：提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性;建立多層次的流動(dòng)性屏障;通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　巴塞爾委員會(huì)關(guān)于銀行流動(dòng)性管理的穩(wěn)健原則

　　1.建立流動(dòng)性管理架構(gòu)

　　2.計(jì)量和監(jiān)測(cè)凈融資需求的能力

　　3.管理市場(chǎng)進(jìn)入的能力

　　4.應(yīng)急計(jì)劃

　　5.對(duì)外匯的流動(dòng)性管理

　　6.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制

　　7.信息披露

　　8.監(jiān)管機(jī)構(gòu)的作用

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