三、資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當深刻領(lǐng)會限額管理的真正內(nèi)涵，盡可能降低其資金來源(負債)和使用(資產(chǎn))的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大程度地降低流動性風險。

　　商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日;在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備;制定適當?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來源過度集中于個別對手、產(chǎn)品或市場;同時制定風險集中限額，并監(jiān)測日常遵守的情況。通常，零售性質(zhì)的資金(如居民儲蓄)因為其資金來源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金(如同業(yè)拆借、公司存款)具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風險相對較低。

　　知識要點

　　雖然流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，但實質(zhì)上，流動性風險是信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。如果這些與流動性密切相關(guān)的風險不能及時得到有效控制，最終將以流動性危機的形式爆發(fā)出來。

　　表6-1 流動性風險與各類主要風險的關(guān)系

　　2008年的全球金融危機深刻警示商業(yè)銀行隨時面臨著流動性風險，特別是個別金融機構(gòu)的流動性風險迅速惡化，如出現(xiàn)擠兌、股價暴跌、破產(chǎn)倒閉等情形，可能引發(fā)存款人及社會公眾普遍擔憂同類金融機構(gòu)的經(jīng)營狀況及風險管理能力。如果出現(xiàn)流動性危機的金融機構(gòu)在整體經(jīng)濟環(huán)境中舉足輕重，將不可避免地引發(fā)系統(tǒng)性風險，危及本國乃至全球的經(jīng)濟利益與金融安全。因此，不論從商業(yè)銀行內(nèi)部管理還是外部監(jiān)管的角度來講，流動性一直被我國銀行業(yè)認為是至關(guān)重要的“三性原則”(安全性、流動性和效益性)之一。

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