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2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》講義(23)

考試吧提供了2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》講義,幫助考生夯實(shí)基礎(chǔ),加深理解。

  二、替代標(biāo)準(zhǔn)法

  重點(diǎn):在具體計(jì)量中,除零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5%的乘積替代外,替代標(biāo)準(zhǔn)法的業(yè)務(wù)條線歸類原則、對(duì)應(yīng)系數(shù)和監(jiān)管資本計(jì)算方法與標(biāo)準(zhǔn)法完全相同。

  替代標(biāo)準(zhǔn)法是介于標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法之間的過(guò)渡方法。商業(yè)銀行使用替代標(biāo)準(zhǔn)法應(yīng)當(dāng)能夠證明使用該方法與使用標(biāo)準(zhǔn)法相比,能夠降低操作風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)計(jì)量的程度。

  在具體計(jì)量中,除零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5%的乘積替代外,替代標(biāo)準(zhǔn)法的業(yè)務(wù)條線歸類原則、對(duì)應(yīng)系數(shù)和監(jiān)管資本計(jì)算方法與標(biāo)準(zhǔn)法完全相同。

  替代標(biāo)準(zhǔn)法下的零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)算公式分別為:

  零售銀行業(yè)務(wù)條線的監(jiān)管資本=3.5%×前三年零售銀行業(yè)務(wù)條線

  貸款余額的算術(shù)平均數(shù)×l2%

  商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的監(jiān)管資本=3.5%×前三年商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線貸款

  余額的算術(shù)平均數(shù)×15%

  (商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的貸款余額中還應(yīng)包括銀行賬戶證券的賬面價(jià)值)

  在替代標(biāo)準(zhǔn)法中,商業(yè)銀行對(duì)除零售銀行和商業(yè)銀行以外的業(yè)務(wù)條線的監(jiān)管資本,可以按照標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算,也可以用其他業(yè)務(wù)條線的總收入之和與18%的乘積代替。

  三、高級(jí)計(jì)量法

  ●資格要求:商業(yè)銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu),擁

  有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。

  ●定性標(biāo)準(zhǔn):商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位,負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架。操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架包括統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理控制政策和程序、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng),以及操作風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略。在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí),商業(yè)銀行必須:

  (1)將操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)整合到日常風(fēng)險(xiǎn)管理流程;

  (2)將評(píng)估結(jié)果作為商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制流程的有機(jī)組成部分,在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、管理報(bào)告、資本分配和風(fēng)險(xiǎn)分析中發(fā)揮重要作用;

  (3)在全行范圍內(nèi)對(duì)主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險(xiǎn)資本,并采取激勵(lì)手段鼓勵(lì)改進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理;

  (4)定期向業(yè)務(wù)管理層、高級(jí)管理層和董事會(huì)匯報(bào)操作風(fēng)險(xiǎn)暴露和損失情況,并明確規(guī)定處理程序,針對(duì)管理報(bào)告中反映的情況采取相應(yīng)處理措施;

  (5)以正式文件形式制定內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程,并在文件中明確規(guī)定對(duì)違規(guī)的處理辦法;

  (6)定期對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程和計(jì)量系統(tǒng)進(jìn)行內(nèi)部和/或外部審計(jì),審計(jì)內(nèi)容必須涵蓋業(yè)務(wù)部門的活動(dòng)和操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位情況;

  (7)驗(yàn)證操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng),驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

  ●定量標(biāo)準(zhǔn):內(nèi)部積累的損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)

  環(huán)境和內(nèi)部控制

  商業(yè)銀行可根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平自行選擇操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型,包括損失分布模型、打分卡模型等,模型的置信度為99.9%,觀測(cè)期為1年。

  監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過(guò)加總預(yù)期損失和非預(yù)期損失得出監(jiān)管資本要求,允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí),使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)。

  任何操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)必須提供與監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的操作風(fēng)險(xiǎn)范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險(xiǎn)分類數(shù)據(jù)。監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過(guò)加總預(yù)期損失和非預(yù)期損失(或在計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)已經(jīng)包括了預(yù)期損失)得出監(jiān)管資本要求,允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí),使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù),但商業(yè)銀行必須驗(yàn)證其相關(guān)性假設(shè),并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面計(jì)算準(zhǔn)確、實(shí)施合理有效、考慮到了此類相關(guān)性估計(jì)的不確定性(尤其是在壓力情況出現(xiàn)時(shí)),且高度可信并符合監(jiān)管當(dāng)局要求。

  ●內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

  商業(yè)銀行應(yīng)明確內(nèi)部損失數(shù)據(jù)加工、調(diào)整的方法、程序和權(quán)限,對(duì)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)設(shè)置合理的損失事件統(tǒng)計(jì)金額起點(diǎn),使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)與業(yè)務(wù)條線歸類目錄和損失事件類型目錄建立對(duì)應(yīng)關(guān)系。

  無(wú)論用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證,商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。對(duì)初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行,允許使用3年的歷史數(shù)據(jù)。此外,商業(yè)銀行對(duì)由一個(gè)中心控制部門(如信息科技部門)或由跨業(yè)務(wù)條線、跨期事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)損失,應(yīng)制定合理具體的損失分配標(biāo)準(zhǔn)。

  ●外部數(shù)據(jù)要求

  商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)使用相關(guān)的外部數(shù)據(jù),包括公開(kāi)數(shù)據(jù)、銀行業(yè)共享數(shù)據(jù)等,并書面規(guī)定外部數(shù)據(jù)加工、調(diào)整的方法、程序和權(quán)限。外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。

  ●情景分析

  商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)所使用的相關(guān)性假設(shè)進(jìn)行情景分析。此外,在運(yùn)用外部數(shù)據(jù)預(yù)期潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)大額損失時(shí),也應(yīng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理專家的主觀情景分析。商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)將事后真實(shí)的損失結(jié)果與情景分析進(jìn)行對(duì)比,不斷提高情景分析的合理性。

  ●業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素

  商業(yè)銀行在運(yùn)用內(nèi)部、外部損失數(shù)據(jù)和情景分析方法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí),還應(yīng)考慮到可能使操作風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生變化的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素,并將這些因素轉(zhuǎn)換成為可計(jì)量的定量指標(biāo)納入操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng),使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估更具前瞻性,更準(zhǔn)確反映商業(yè)銀行真實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)狀況,督促商業(yè)銀行按風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)從事資本評(píng)估,及時(shí)發(fā)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)改善和惡化的信號(hào)。

  中國(guó)銀監(jiān)會(huì)依據(jù)審慎監(jiān)管規(guī)則,認(rèn)定商業(yè)銀行內(nèi)部控制不健全、操作風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱的,可要求商業(yè)銀行在計(jì)量結(jié)果的基礎(chǔ)上提高操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。未經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),商業(yè)銀行不得隨意變更操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量方法。

  商業(yè)銀行在客觀評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)影響程度和發(fā)生概率的基礎(chǔ)上,應(yīng)盡可能準(zhǔn)確計(jì)量這些風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失,并為此配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本。

  操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本應(yīng)當(dāng)能夠反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)狀況,即監(jiān)管資本要求應(yīng)當(dāng)與所需配置的經(jīng)濟(jì)資本保持基本一致。

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