4.組合限額管理：行業(yè)、地區(qū)、產品、客戶

　　組合限額是信貸資產組合層面的限額，是組合信用風險控制的重要手段之一。

　　通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于

　　某行業(yè)、某地區(qū)、某些產品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風險。

　　組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。

　　(1)授信集中度限額

　　授信集中是指商業(yè)銀行資本金、總資產或總體風險水平過于集中在下列某一類組合中：

　�、賳我坏慕灰讓ο�;

　　②關聯(lián)的交易對象團體;

　�、厶囟ǖ漠a業(yè)或經濟部門;

　�、苣骋粎^(qū)域;

　�、菽骋粐�家或經濟聯(lián)系緊密的一組國家;

　�、弈骋活惍a品;

　�、吣骋活惤灰讓Ψ筋愋�(如商業(yè)銀行、教育機構或政府部門);

　�、嗤�一類(高)風險/低信用質量級別的客戶;

　　⑨同一類授信安排;

　�、馔�一類抵押擔保;

　　11相同的授信期限。

　　授信集中度限額可以按上述不同維度進行設定。其中，行業(yè)、產品、風險等級和擔保是

　　最常用的組合限額設定維度。對于剛開始進行組合管理的商業(yè)銀行，可主要設定行業(yè)和產品的集中度限額;在積累了相應的經驗而且數據更為充分后，商業(yè)銀行再考慮設定其他維度上的組合集中度限額。

　　(2)總體組合限額

　　總體組合限額是在分別計量貸款、投資、交易和表外風險等不同大類組合限額的基礎上

　　計算得出的。

　　商業(yè)銀行可以采用自下而上的方式設定每個維度(如行業(yè))的限額，并利用壓力測試判斷是否有足夠的資本彌補極端情況下的損失;如果商業(yè)銀行資本不足，則應根據情況調整每個維度的限額，使經濟資本能夠彌補信用風險暴露可能引致的損失;最后將各維度的限額相加得出商業(yè)銀行整體組合限額。具體來說，設定組合限額主要可分為以下五步(見下圖)。

　　圖 組合限額的設定

　　業(yè)務部門應當嚴格遵守組合限額，主要方法有：對質量較差貸款予以關注，發(fā)現可收回的貸款，減少其額度占用;利用銀團貸款或其他聯(lián)合貸款等形式降低對某一特定行業(yè)或關聯(lián)借款人的授信集中度;運用貸款出售、信貸衍生產品、證券化或其他貸款二級市場的安排等應對措施。

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