4.組合限額管理：行業(yè)、地區(qū)、產(chǎn)品、客戶

　　組合限額是信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用風(fēng)險(xiǎn)控制的重要手段之一。

　　通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于

　　某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。

　　(1)授信集中度限額

　　授信集中是指商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風(fēng)險(xiǎn)水平過于集中在下列某一類組合中：

　　①單一的交易對象;

　�、陉P(guān)聯(lián)的交易對象團(tuán)體;

　�、厶囟ǖ漠a(chǎn)業(yè)或經(jīng)濟(jì)部門;

　�、苣骋粎^(qū)域;

　　⑤某一國家或經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密的一組國家;

　�、弈骋活惍a(chǎn)品;

　�、吣骋活惤灰讓Ψ筋愋�(如商業(yè)銀行、教育機(jī)構(gòu)或政府部門);

　�、嗤�一類(高)風(fēng)險(xiǎn)/低信用質(zhì)量級別的客戶;

　�、嵬�一類授信安排;

　　⑩同一類抵押擔(dān)保;

　　11相同的授信期限。

　　授信集中度限額可以按上述不同維度進(jìn)行設(shè)定。其中，行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)等級和擔(dān)保是

　　最常用的組合限額設(shè)定維度。對于剛開始進(jìn)行組合管理的商業(yè)銀行，可主要設(shè)定行業(yè)和產(chǎn)品的集中度限額;在積累了相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)而且數(shù)據(jù)更為充分后，商業(yè)銀行再考慮設(shè)定其他維度上的組合集中度限額。

　　(2)總體組合限額

　　總體組合限額是在分別計(jì)量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險(xiǎn)等不同大類組合限額的基礎(chǔ)上

　　計(jì)算得出的。

　　商業(yè)銀行可以采用自下而上的方式設(shè)定每個(gè)維度(如行業(yè))的限額，并利用壓力測試判斷是否有足夠的資本彌補(bǔ)極端情況下的損失;如果商業(yè)銀行資本不足，則應(yīng)根據(jù)情況調(diào)整每個(gè)維度的限額，使經(jīng)濟(jì)資本能夠彌補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露可能引致的損失;最后將各維度的限額相加得出商業(yè)銀行整體組合限額。具體來說，設(shè)定組合限額主要可分為以下五步(見下圖)。

　　圖 組合限額的設(shè)定

　　業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守組合限額，主要方法有：對質(zhì)量較差貸款予以關(guān)注，發(fā)現(xiàn)可收回的貸款，減少其額度占用;利用銀團(tuán)貸款或其他聯(lián)合貸款等形式降低對某一特定行業(yè)或關(guān)聯(lián)借款人的授信集中度;運(yùn)用貸款出售、信貸衍生產(chǎn)品、證券化或其他貸款二級市場的安排等應(yīng)對措施。

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