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2011年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》精華資料(17)

考試吧為各位考生精心整理了“2011銀行從業(yè)資格考試《風險管理》精華資料”,希望能夠幫助各位準確把握知識點,輕松備考,順利通過考試。

2011年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》精華資料:管理基礎(chǔ)

  第一節(jié) 風險與風險管理

  一、風險、收益與損失

  1.風險的定義:風險是指未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

  (1)未來收益或損失可以被事先確定,則不存在風險;否則存在風險

  (2)沒有風險就沒有收益

  2.風險與損失的關(guān)系:注意不要把二者混為一談

  (1)風險:明確的事前概念,損失發(fā)生前的狀態(tài);

  損失:事后概念,風險發(fā)生后造成的實際結(jié)果。

  (2)風險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)

  3.損失類型及其解決辦法

  (1)預期損失(Expected Loss,EL)——提取準備金、沖減利潤;

  (2)非預期損失(Unexpected Loss,UL)——資本金;

  (3)災(zāi)難性損失(Stress Loss,SL)——保險、事前嚴格限制高風險業(yè)務(wù)

  二、風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

  1.商業(yè)銀行是否愿意承擔風險、能否有效管理和控制風險,直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。

  2.我國商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則,實行自主經(jīng)營、自擔風險、自負盈虧、自我約束。

  風險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一

  3.風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系:

  (1)承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能,也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

  (2)從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

  從粗放經(jīng)營模式轉(zhuǎn)向精細化管理模式;

  從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主;

  從分散風險管理轉(zhuǎn)向全面集中管理。

  (3)為商業(yè)銀行的風險定價提供依據(jù),并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

  (4)健全的風險管理能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

  (5)風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力,不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要,也是金融監(jiān)管的迫切要求

  決定商業(yè)銀行風險承擔能力的兩個因素:資本規(guī)模、風險管理水平

  三、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展

  1.資產(chǎn)風險管理模式階段

  20世紀60年代前,偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù),強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

  2.負債風險管理模式階段

  20世紀60-70年代,為擴大資金來源,避開金融監(jiān)管限制,變被動負債為積極性的主動負債

  華爾街的第一次數(shù)學革命:

  1952年,哈瑞·馬科維茨的現(xiàn)代(證券資產(chǎn))投資組合理論——單期投資問題:投資者在某個時間(期初)用一筆自有資金購買一組證券并持有一段時期(持有期),在持有期結(jié)束時(期末),投資者出售他在期初購買的證券并將收入用于消費和再投資。(計算機不普及,使用存在難度)

  1964年,馬科威茨的學生威廉·夏普的資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)

  3.資產(chǎn)負債風險管理模式

  20世紀70年代,重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理,通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散,實現(xiàn)總量平衡和風險控制。

  華爾街第二次數(shù)學革命:1973年,費雪·布萊克、麥龍·舒爾斯、羅伯特·默頓歐式期權(quán)定價模型。(到期日才能行權(quán))

  4.全面風險管理模式

  20世紀80年代后,1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標志全面風險管理原則體系基本形成

  5.全面風險管理模式體現(xiàn)的理念和方法:

  (1)全球的風險管理體系:國別、地域

  (2)全面的風險管理范圍:業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)單位

  (3)全程的風險管理過程:業(yè)務(wù)的每個環(huán)節(jié)

  (4)全新的風險管理方法:風險增多,方法增多

  (5)全員的風險管理文化:,每一個員工、部門

  全面風險管理代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐,符合《巴塞爾新資本協(xié)議》和各國監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管要求,已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

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