三、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展
1.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段
20世紀(jì)60年代前,偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù),強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
2.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段
20世紀(jì)60-70年代,為擴大資金來源,避開金融監(jiān)管限制,變被動負(fù)債為積極性的主動負(fù)債
華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命:
1952年,哈瑞·馬科維茨的現(xiàn)代(證券資產(chǎn))投資組合理論——單期投資問題:投資者在某個時間(期初)用一筆自有資金購買一組證券并持有一段時期(持有期),在持有期結(jié)束時(期末),投資者出售他在期初購買的證券并將收入用于消費和再投資。(計算機不普及,使用存在難度)
1964年,馬科威茨的學(xué)生威廉·夏普的資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)
3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式
20世紀(jì)70年代,重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理,通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散,實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。
華爾街第二次數(shù)學(xué)革命:1973年,費雪·布萊克、麥龍·舒爾斯、羅伯特·默頓歐式期權(quán)定價模型。(到期日才能行權(quán))
4.全面風(fēng)險管理模式
20世紀(jì)80年代后,1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險管理原則體系基本形成
5.全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的理念和方法:
(1)全球的風(fēng)險管理體系:國別、地域
(2)全面的風(fēng)險管理范圍:業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)單位
(3)全程的風(fēng)險管理過程:業(yè)務(wù)的每個環(huán)節(jié)
(4)全新的風(fēng)險管理方法:風(fēng)險增多,方法增多
(5)全員的風(fēng)險管理文化:,每一個員工、部門
全面風(fēng)險管理代表了國際先進銀行風(fēng)險管理的最佳實踐,符合《巴塞爾新資本協(xié)議》和各國監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管要求,已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。
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